فال هیندنبورگ: تعریف، 4 معیار اصلی و مثال

Akhilesh Ganti یک متخصص معاملات فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیماً مسئول کلیه تصمیمات تجارت، ریسک و مدیریت پول است که در ArctosFX LLC گرفته شده است. او دارای مدرک لیسانس در بیوشیمی و MBA از M. S. U است و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

ویکی ولاسکوئز محقق و نویسنده ای است که سازمان های مختلف اجتماعی و غیرانتفاعی را مدیریت، هماهنگ و هدایت کرده است. او تحقیقات عمیقی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مطالب آموزشی را برای منطقه ریچموند بزرگ اصلاح و ویرایش کرده است.

فال هیندنبورگ چیست؟

Hindenburg Omen یک نشانگر فنی است که برای سیگنال دادن به افزایش احتمال سقوط بازار سهام طراحی شده است. این درصد اوج‌های جدید ۵۲ هفته‌ای و پایین‌ترین قیمت‌های ۵۲ هفته‌ای جدید را با درصد مرجع از پیش تعیین‌شده‌ای مقایسه می‌کند که قرار است احتمال افزایش سقوط بازار را پیش‌بینی کند.

نام این کشتی هوایی هندنبورگ آلمان که در 6 مه 1937 سقوط کرد، توسط جیمز آر میکا در سال 2010 طراحی و تبلیغ شد. گزارش شد که به درستی کاهش قابل توجهی در بازار سهام را تنها در 25 درصد مواقع پیش بینی کرده بود.

خوراکی های کلیدی

• Hindenburg Omen یک نشانگر فنی است که برای سیگنال دادن به افزایش احتمال سقوط بازار سهام طراحی شده است.
• این درصد اوج و پایین‌ترین قیمت 52 هفته اخیر را با یک درصد مرجع از پیش تعیین‌شده مقایسه می‌کند.
• در عمل، فال هیندنبورگ همیشه صحیح نیست، اما ممکن است با سایر اشکال تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری زمان فروش استفاده شود.

درک فال هیندنبورگ

با توجه به تعصب ذاتی صعودی که در بیشتر بازارهای سهام وجود دارد، هر اتفاقی که غیرعادی باشد معمولاً منجر به واکنش پرواز به ایمنی از سوی سرمایه گذاران می شود. این جنبه از روانشناسی سرمایه‌گذار، مسلماً، تنها مرتبط‌ترین عاملی است که منجر به افت شدید بازار یا سقوط بازار می‌شود.

هیندنبورگ Omen به دنبال یک انحراف آماری از این فرض است که در شرایط عادی، برخی از سهام یا به بالاترین حد خود در 52 هفته اخیر یا به پایین‌ترین حد خود در 52 هفته اخیر می‌رسند. اگر هر دو در یک زمان اتفاق بیفتند غیر طبیعی است.

به گفته Hindenburg Omen، اتفاقی مانند این پیشگوی خطر قریب الوقوع برای بازار سهام است. سیگنال معمولاً در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد، جایی که اوج‌های جدید انتظار می‌رود و پایین‌های جدید نادر است، که نشان می‌دهد بازار در حال عصبی شدن و بلاتکلیف شدن است، ویژگی‌هایی که اغلب به بازار نزولی منجر می‌شوند.

معیارهای اصلی برای سیگنال فال هیندنبورگ

برای نشان دادن فال هیندنبورگ باید چهار معیار رعایت شود:

• تعداد روزانه اوج‌های جدید ۵۲ هفته‌ای و پایین‌ترین نرخ‌های ۵۲ هفته‌ای در یک شاخص بازار سهام بیشتر از یک مقدار آستانه (معمولاً ۲. ۲ درصد) است.
• اوج های 52 هفته ای نمی توانند بیش از دو برابر پایین ترین حد 52 هفته باشند.
• شاخص بورس همچنان در روند صعودی قرار دارد. میانگین متحرک 10 هفته ای یا شاخص نرخ تغییر 50 روزه برای نشان دادن این مورد استفاده می شود.
• نوسان ساز مک کللان (MCO)، معیاری برای تغییر در احساسات بازار، منفی است.

پس از برآورده شدن این شرایط ، Omen Hindenburg برای 30 روز معاملاتی فعال در نظر گرفته می شود و هر سیگنال اضافی در این دوره باید نادیده گرفته شود. اگر MCO در طول دوره 30 روزه منفی باشد و اگر MCO مثبت شود ، رد می شود.

معامله گران با استفاده از شاخص ، هنگامی که MCO در طی 30 روز پس از تأیید Omen Hindenburg منفی می شود ، از موقعیت های طولانی خارج می شوند یا از موقعیت های طولانی خارج می شوند.

با این کار در گذشته ، معامله گران می توانستند از سقوط بازار 1987 و بحران مالی 2008 فرار کنند.

البته ، از آنجا که میزان موفقیت Omen تنها 25 ٪ تخمین زده می شود ، آنها نیز چند بار به طور غیر ضروری پرش می کردند. معامله گران ممکن است در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی از این شاخص استفاده کنند تا تأیید بیشتر سیگنال فروش یا انتفاعی را ارائه دهند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است قبل از کوتاه شدن یا سودآوری در موقعیت طولانی ، به دنبال خرابی از سطح پشتیبانی کلیدی باشند.

نمونه ای از Omen Hindenburg

نمودار زیر نمونه ای از Undenburg Omen را در نمودار S&P 500 SPDR (SPY) نشان می دهد.

در این مثال ، منطقه سایه دار نشان دهنده ای است که در آن شرایط لندنبورگ با شرایط روبرو شده است. S&P 500 فقط یک ماه پس از نشانگر پیشنهاد کرد که معامله گران باید برای یک بازار خرس برسند. معامله گران می توانستند از مواضع طولانی خود به دنبال Omen Hindenburg خارج شوند و از کاهش بازار خودداری کنند.