در حجم تعادل (OBV) خرید و فروش فشار را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند و باعث اضافه شدن حجم در روزها و کم کردن آن در روزهای پایین می شود. Obv توسط جو گرانویل ساخته شده است و در کتاب خود در سال 1963 Granville's New Key برای سود بازار سهام معرفی شده است. این یکی از اولین شاخص ها برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. Chartists می تواند به دنبال واگرایی بین OBB و قیمت برای پیش بینی حرکات قیمت یا استفاده از OBR برای تأیید روند قیمت باشد.
محاسبه
خط On Balance Volume (Obv) به سادگی در کل حجم مثبت و منفی است. حجم یک دوره زمانی مثبت است که نزدیک بالاتر از نزدیک باشد و وقتی نزدیک زیر نزدیک باشد ، منفی است.
داده های موجود در جدول فوق از وال مارت (WMT) تهیه شده است. ارقام حجم گرد شده و در 1000 نشان داده شده است. به عبارت دیگر ، 8،200 واقعاً برابر 8،200،000 یا 8. 2 میلیون سهم است. ابتدا باید تعیین کنیم که آیا وال مارت بسته (1) یا پایین (-1) بسته شده است. این تعداد اکنون به عنوان ضرب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می شود. ستون آخر (OBV) کل در حال اجرا را برای حجم مثبت/منفی تشکیل می دهد. از آنجا که Obv باید از جایی شروع شود ، مقدار اول (8200) به سادگی با حجم مثبت/منفی دوره اول برابر است. نمودار زیر وال مارت را با حجم و obv نشان می دهد.
تفسیر
گرانویل تئوریزه کرد که حجم قبل از قیمت است. هنگامی که حجم در روزها از حجم روزهای پایین روز فراتر می رود ، Obv افزایش می یابد. هنگامی که حجم در روزهای پایین قوی تر است ، Obv سقوط می کند. افزایش Obv نشان دهنده فشار حجم مثبت است که می تواند منجر به قیمت بالاتر شود. در مقابل ، سقوط OBV نشان دهنده فشار حجم منفی است که می تواند قیمت های پایین تر را پیش بینی کند. گرانویل در تحقیقات خود خاطرنشان كرد كه Obv اغلب قبل از قیمت حرکت می كند. انتظار داشته باشید که در صورت افزایش قیمت ، قیمت ها در حالی که قیمت ها یا پایین حرکت می کنند ، قیمت ها بالاتر بروند. انتظار داشته باشید که اگر قیمت ها به صورت مسطح یا بالا بروند ، قیمت ها پایین تر حرکت کنند.
مقدار مطلق Obv مهم نیست. در عوض چارتاست ها باید روی ویژگی های خط Obv تمرکز کنند. ابتدا روند Obv را تعریف کنید. دوم ، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند امنیت اساسی مطابقت دارد یا خیر. سوم ، به دنبال سطح پشتیبانی یا مقاومت بالقوه باشید. پس از شکسته شدن ، روند Obv تغییر می کند و از این استراحت ها می توان برای تولید سیگنال استفاده کرد. همچنین ، توجه داشته باشید که Obv بر اساس بسته شدن قیمت ها است. بنابراین ، در هنگام جستجوی واگرایی یا وقفه های پشتیبانی/مقاومت ، باید قیمت های بسته شدن در نظر گرفته شود. سرانجام ، سنبله های حجم گاهی اوقات می توانند نشانگر را با ایجاد یک حرکت تیز که به یک دوره تسویه حساب نیاز دارد ، از بین ببرد.
واگرایی
سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی می توانند برای پیش بینی یک روند برگشت روند استفاده شوند. این سیگنال ها واقعاً بر اساس این تئوری است که حجم قبل از قیمت ها است. واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که Obv بالاتر حرکت کند یا حتی با پایین آمدن قیمت ها یا پایین آمدن پایین تر ، پایین تر باشد. واگرایی نزولی هنگامی که OBV پایین تر حرکت می کند یا حتی با افزایش قیمت ها یا افزایش بالاتر از حد پایین تر شکل می گیرد ، شکل می گیرد. واگرایی بین Obv و قیمت باید به Chartist هشدار دهد که یک معکوس قیمت می تواند در ساخت باشد.
نمودار Starbucks (SBUX) نشان می دهد که واگرایی صعودی در ماه ژوئیه شکل می گیرد. در نمودار قیمت ، SBUX در اوایل ماه ژوئیه پایین تر از پایین ژوئن خود حرکت کرد. از طرف دیگر ، Obv در بالای ماه ژوئن خود برگزار شد تا واگرایی صعودی را تشکیل دهد. قبل از اینکه SBUX مقاومت را شکست. این یک مورد کلاسیک از قیمت پیشرو حجم بود. SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و بالاتر از 20 برای افزایش 30+ درصدی ادامه یافت. نمودار دوم نشان می دهد که در حال حرکت بالاتر به عنوان Texas Instrument (TXN) در یک محدوده است. افزایش Obv در طی یک محدوده معاملاتی ، تجمع را نشان می دهد ، که صعودی است.
نمودار Medtronic (MDT) واگرایی نزولی را نشان می دهد که قیمت پیشرو در آن پایین تر است. خطوط نقطه آبی دوره واگرایی را مشخص می کنند. MDT با حرکت پایین تر (43 تا 45) حرکت کرد. همچنین ، توجه داشته باشید که در این دوره واگرایی ، حمایت از آن را شکست. صعود در Obv با استراحت زیر پایین فوریه معکوس شد. از طرف دیگر MDT هنوز در حال حرکت بالاتر بود. در نهایت حجم در روز پیروز شد زیرا MDT با کاهش در 30s پایین ، حجم پایین تر را دنبال کرد. نمودار دوم نشان می دهد که Valero Energy (VLO) با OBV در ماه آوریل یک واگرایی نزولی را تشکیل می دهد و در ماه مه شکست پشتیبانی تأیید کننده است.
تأیید روند
OBV را می توان برای تأیید روند قیمت ، شکست وارونه یا استراحت نزولی استفاده کرد. نمودار بهترین خرید (BBY) سه سیگنال تأیید کننده و همچنین تأیید روند قیمت را نشان می دهد. Obv و BBY در ماه دسامبر-ژانویه ، بالاتر از مارس تا آوریل ، پایین تر از ماه مه تا اوت و بالاتر از سپتامبر تا اکتبر حرکت کردند. روند موجود در Obv با روند BBY مطابقت داشت.
Obv همچنین وارونهای روند را در BBY تأیید کرد. توجه کنید که چگونه BBY در اواخر ماه فوریه خط نزولی خود را شکست و Obv با یک شکست مقاومت در ماه مارس تأیید کرد. BBY در اواخر ماه آوریل خط صعود خود را شکست و Obv با شکست در اوایل ماه مه تأیید کرد. BBY در اوایل ماه سپتامبر خط نزولی خود را شکست و Obv یک هفته بعد با یک خط روند روند تأیید کرد. این سیگنال های همزمان نشان داد که حجم مثبت و منفی با قیمت هماهنگ است.
گاهی اوقات Obv با امنیت اساسی قدم به قدم حرکت می کند. در این حالت ، Obv در حال تأیید قدرت روند اساسی است ، چه پایین یا بالا. نمودار Autozone (AZO) قیمت ها را به عنوان یک خط سیاه و Obv به عنوان یک خط صورتی نشان می دهد. هر دو از نوامبر 2009 تا اکتبر 2010 به طور پیوسته بالاتر حرکت کردند. حجم مثبت در طول پیشرفت قوی بود.
نتیجه
در حجم تعادل (OBV) یک نشانگر ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می کند. فشار خرید هنگامی مشهود است که حجم مثبت بیش از حجم منفی باشد و خط Obv افزایش یابد. فشار فروش وجود دارد که حجم منفی بیش از حجم مثبت باشد و خط Obv کاهش می یابد. Chartists می توانند از OBV برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص ها ، استفاده از OBB در رابطه با سایر جنبه های تحلیل فنی مهم است. این یک شاخص مستقل نیست. Obv را می توان با تجزیه و تحلیل الگوی اساسی یا برای تأیید سیگنال های نوسان سازهای حرکت ترکیب کرد.
با استفاده از sharpcharts
در Volume Balance (OBV) در SharpCharts به عنوان یک شاخص در دسترس است. پس از انتخاب ، Obv را می توان در بالا ، در زیر یا پشت طرح قیمت امنیت اساسی قرار داد. قرار دادن آن در پشت طرح ، مقایسه OBB با امنیت اساسی را آسان می کند. Chartists همچنین می تواند با انتخاب گزینه های پیشرفته ، که در سمت راست موقعیت نشانگر است ، میانگین متحرک یا شاخص دیگری را به OBV اضافه کند. برای نمودار زنده با حجم تعادل اینجا را کلیک کنید.
اسکن های پیشنهادی
واگرایی صعودی در obv و adl
این اسکن با پایه سهام شروع می شود که به طور متوسط حداقل 10 دلار قیمت و 100000 حجم روزانه در طی 60 روز گذشته دارند. واگرایی بالقوه صعودی با جستجوی سهام در جایی که قیمت زیر SMA 65 روزه و SMA 20 روزه است ، یافت می شود ، اما Obv و خط توزیع انباشت بالاتر از SMA 65 روزه و SMA 20 روزه است.
واگرایی نزولی در obv و adl
این اسکن با پایه سهام شروع می شود که به طور متوسط حداقل 10 دلار قیمت و 100000 حجم روزانه در طی 60 روز گذشته دارند. واگرایی های بالقوه بالقوه با جستجوی سهام که قیمت آن بالاتر از SMA 65 روزه و 20 روزه SMA است ، یافت می شود ، اما Obv و خط توزیع انباشت زیر SMA 65 روزه و SMA 20 روزه است.
برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن های Obv ، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.
توجه: برای اهداف اسکن ، داده های حجم روزانه در طول روز تجارت ناقص است. هنگام اجرای اسکن با نشانگرهای مبتنی بر حجم مانند Obv ، حتماً اسکن را در "آخرین بازار نزدیک" پایه گذاری کنید. نمونه هایی از سایر شاخص های مبتنی بر حجم شامل تجمع/توزیع ، جریان پول چایکین و PVO است.
مطالعه بیشتر
تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی از بازارهای مالی همه اینها را با توضیحات ساده و واضح پوشش می دهد. مورفی تمام الگوهای و شاخص های اصلی نمودارها ، از جمله Obv را پوشش می دهد. یک فصل کامل به درک حجم و علاقه باز اختصاص دارد.
