نوسان ساز میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است که معامله گران و تحلیلگران برای سنجش حرکت در بازارها از آن استفاده می کنند.
معامله گران و تحلیلگران از انواع شاخص های فنی برای مشاهده روند در بازار ، پیش بینی تغییرات احتمالی در تجارت و در نهایت برای تجارت با موفقیت خود یا ارائه مشاوره به مشتریان استفاده می کنند تا آنها با موفقیت تجارت کنند.
MACD چیست؟
محبوبیت نشانگر MACD می تواند به طور مستقیم با توانایی آن در محاسبه و نشان دادن افزایش سریع یا کاهش حرکت کوتاه مدت مرتبط باشد.
جرالد اپل در قسمت دوم دهه هفتاد واگرایی همگرایی متوسط متحرک را توسعه داد. در حالی که این نام طولانی و پیچیده به نظر می رسد ، یکی از پیچیده ترین شاخص ها برای محاسبه و قرار دادن عملاً در کاربرد است.
واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت از دو شاخص ردیابی روند مختلف - میانگین حرکت - استفاده می کند و با کم کردن میانگین متحرک مدت زمان طولانی تر از میانگین متحرک دوره زمانی کوتاه تر ، یک نوسان ساز حرکت از آنها ایجاد می کند. به یک معنا ، این امر باعث می شود MACD یک شاخص فنی دو لبه باشد زیرا به معامله گران و تحلیلگران امکان پیروی از روند در بازار و همچنین سنجش حرکت تغییرات قیمت را ارائه می دهد.
میانگین های متحرک محاسبه شده به ناچار همگرا خواهند شد ، از روی یکدیگر عبور می کنند ، و سپس به واگرایی می روند ، یا از یکدیگر دور می شوند و باعث می شوند MACD با این اتفاق پرش و زیر خط صفر شود. سپس معامله گران قادر به تماشای این متقاطع سیگنالینگ و واگرایی هستند تا به آنها در تغییر روند بازار ، صعودی یا نزولی کمک کنند. گاهی اوقات توضیح MACD با کلمات گیج کننده می شود. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.
بارگیری مدل MacD Excel رایگان
چگونه MACD محاسبه می شود؟
تصویر بالا به وضوح نشان می دهد که چگونه میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت به هم نزدیک می شوند (همگرا) ، از هم جدا می شوند (واگرایی) و از یکدیگر عبور می کنند. MACD منعکس کننده رابطه تغییر میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت به میانگین های متحرک نمایی بلند مدت است.
معادله مورد استفاده برای محاسبه MACD به شرح زیر است:
(12 روز EMA - 26 روز EMA) = MACD
معامله گران و تحلیلگران به طور معمول از قیمت های بسته شدن برای دوره های زمانی 12 روزه و 26 روزه برای تولید EMA های مورد استفاده برای محاسبه میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت استفاده می کنند. پس از این ، یک میانگین در حال حرکت 9 روزه برای خط MACD در کنار این نشانگر ترسیم می شود تا به عنوان خط سیگنالینگ خدمت کند که در هنگام تبدیل شدن یک بازار به روشنایی کمک می کند.
تصویر بالا به وضوح نشان دهنده میانگین خط واگرایی همگرایی متحرک ، خط سیگنالینگ و همچنین هیستوگرام MACD است که نمایانگر تفاوت بین میانگین متحرک 9 روزه و MACD است. هنگامی که خط نوسان ساز MACD از میانگین 9 روزه (خط سیگنالینگ) عبور می کند ، هیستوگرام به عنوان مثبت (بالاتر از خط صفر نشان داده شده در سمت راست پنجره MACD) می خواند. در مقابل ، وقتی MACD زیر خط سیگنالینگ فرو می رود ، هیستوگرام منفی است.
همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، مقادیر 12 دوره و 26 دوره تنظیمات به طور کلی استفاده شده برای محاسبه MACD هستند. تغییر در دوره های زمانی مورد استفاده برای محاسبه می تواند برای پذیرش اهداف تجاری خاص یک معامله گر یا سبک خاص تجارت آنها انجام شود.
چگونه MACD را تفسیر کنیم؟
همانطور که قبلاً پوشش داده ایم ، MACD بر روی حرکت ساخته شده است - حرکت میانگین حرکت به سمت یکدیگر (همگرایی) یا به دور از یکدیگر (واگرایی). شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک در حال نوسان یا نوسان است ، بیش از حد و زیر خط صفر ، که در غیر این صورت به عنوان خط وسط شناخته می شود. این نوسان یک متقاطع است که به معامله گران نشان می دهد که میانگین متحرک کوتاه تر از مسیر طولانی تر عبور کرده است.
هنگامی که میانگین حرکت 12 روزه بالاتر از میانگین 26 روزه باشد ، MACD مثبت است. از آنجا که میانگین متحرک کوتاه مدت منحرف می شود و بیشتر و بیشتر از یک بلند مدت حرکت می کند ، مقادیر مثبت واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت افزایش می یابد. این نشانگر افزایش حرکت صعودی است. با توجه به این نکته ، درک این مسئله که وقتی برعکس اتفاق می افتد ، متوسط 12 روزه زیر میانگین 26 روزه ، نوسان ساز منفی می شود و هرچه میانگین متحرک کوتاه مدت بیشتر به سمت پایین تر از طولانی تر حرکت می کند. میانگین متحرک ، افزایش حرکت نزولی نشان داده شده است.
عبور از خط سیگنال
متقاطع خط سیگنال توسط خط واگرایی همگرایی متوسط متحرک یکی از سیگنال های اصلی شاخص است. خط سیگنال ، همانطور که قبلاً پوشش داده ایم ، میانگین حرکت 9 روزه خط MACD است. خط سیگنال یک ارزیابی تخمین زده شده برای حرکت نوسان ساز است که باعث می شود MACD صعودی و نزولی مشاهده شود.
هنگامی که یک معامله گر می بیند که واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت به سمت شمال می چرخد ، از روی خط سیگنال عبور می کند و از بالای آن ادامه می یابد یا می ماند ، یک متقاطع صعودی رخ داده است. این سیگنالی است که قیمت امنیت در حال افزایش است.
برعکس دقیقاً درست است که واگرایی همگرایی متوسط متحرک از روی خط سیگنال عبور می کند. این یک متقاطع نزولی است و اگر نوسان ساز همچنان از زیر خط سیگنال پایین بیاید ، این یک نشانه خوب است که خرس ها را به دست می گیرند. بسته به افزایش افت و تعداد روزهای افت ، بسیاری از معامله گران ممکن است قبل از اینکه مقدار قابل توجهی از ارزش خود را از دست بدهند ، بفروشند. این همچنین زمان بسیار خوبی برای بازرگانان زرنگ و دانا برای انتخاب اوراق بهادار کم ارزش است که پس از بازگشت بازار صعودی ، طلای بالقوه هستند.
حرکت واگرایی متوسط
MACD غالباً توسط تحلیلگران به دلیل علائم واگرایی از حرکت قیمت مشاهده می شود. هنگامی که قیمت به سطح بالایی جدید ادامه می یابد اما MACD از این کت و شلوار پیروی نمی کند - در عوض به سمت جنوب می چرخد. این واگرایی از عمل قیمت معمولاً به عنوان نشانه تغییر روند قریب الوقوع تعبیر می شود. در حقیقت ، بسیاری از معامله گران از MACD صرفاً به عنوان یک نشانگر تغییر روند ممکن استفاده می کنند ، و همیشه مراقب چنین واگرایی از عملکرد قیمت هستند.
خط پایین
هر زمان که خط سیگنال در نقاط بسیار بالا یا بسیار پایین عبور می کند ، قبل از عمل محتاط باشید. به همین ترتیب ، اگر یک متقاطع کم عمق به نظر می رسد ، یا به نظر می رسد که یا به بالا یا پایین حرکت می کند اما در آن زمان فلات ، هوشیار باشید اما با عجله حرکت نکنید. نوسانات در یک امنیت اساسی می تواند فریبنده باشد و باعث شود MACD به روش های غیرمعمول حرکت کند.
مانند هر چیزی ، قرار دادن MACD و کار با آن به طور مرتب به شما امکان می دهد تا الگوهای و حرکات مشترک آن را احساس کنید و در هنگام نوسانات شدید یا غیر معمول ، به شما کمک می کند تا چشم خود را تیز کنید. هرچه بیشتر با نوسان ساز کار کنید ، تفسیر صحیح سیگنال های آن و تجارت با موفقیت آسان تر خواهد بود.
