ترکیب نشانگر RSI و تجزیه و تحلیل خوشه ای

موضوع مقاله حاضر نشانگر RSI است.

ما قبلاً مقالات مشابهی منتشر کردیم:

• چگونه می توان تجزیه و تحلیل خوشه را با نشانگر CCI ترکیب کرد؟
• چگونه می توان تجزیه و تحلیل حجم را با نشانگر MACD ترکیب کرد؟
• تجزیه و تحلیل خوشه ای و نشانگر Bollinger Bands.

مقاله حاضر آخرین مورد در مجموعه انتشارات نشانگر فنی است و اکنون در مورد چگونگی مفید بودن شاخص RSI صحبت خواهیم کرد.

در این مقاله بخوانید:

• RSI چیست ، فرمول توضیحات و محاسبه آن ؛
• نحوه تجارت با استفاده از نشانگر RSI - نمونه ها ؛
• نتایج استراتژی تجارت با استفاده از شاخص RSI ؛
• شاخص RSI و تجزیه و تحلیل خوشه ای.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

نشانگر RSI چیست

RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است. با این حال ، ممکن است با نام سردرگمی وجود داشته باشد.

موضوع این است که عبارت "قدرت نسبی" ، به عنوان یک قاعده ، مقایسه دو ابزار مبادله را فرض می کند. هدف این مقایسه این است که دریابیم که کدام یک از آنها قوی تر است. به عنوان مثال ، می توان مقایسه کرد:

• شاخص سهام صنعت بیوتکنولوژی و شاخص سهام صنعت مالی ؛
• سهم فردی و شاخص سهام عمومی بازار ؛
• شاخص USD و شاخص AUD.

چنین مقایسه ای امکان تجزیه و تحلیل پویایی نسبی قیمت ابزارهای مختلف را فراهم می کند. اگر سهام نسبتاً قوی تر از بازار عمومی عمل کند ، متعلق به رهبران است و احتمالاً برای خرید توصیه می شود.

با این حال ، شاخص RSI (شاخص مقاومت نسبی) هیچ ابزارهای مختلفی را مقایسه نمی کند. این استثنایی بر روی داده های تاریخی قیمت برخی از سازها - چه سهام ، شاخص ، رمزنگاری ، یا معاملات آتی روغن محاسبه می شود.

شاخص RSI. شرح

کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" در سال 1978 منتشر شد. نویسنده آن J. Welles Wilder Jr.

شاخص RSI برای اولین بار در این کتاب شرح داده شده است.

در حقیقت ، RSI یک نوسان ساز است که در مقادیر آن از 0 تا 100 نوسان می کند. RSI یک شاخص Impulse است که مقادیر قیمت اخیر را از طریق فرمول خود به منظور ارزیابی شرایط ایجاد بیش از حد یا بیش از حد سهام ، اوراق قرضه ، آینده یا یاری می کند. دارایی دیگر

در پایگاه دانش ما نحوه اضافه کردن شاخص RSI را به نمودار بخوانید. اینگونه است که نشانگر RSI در نمودار آتی روغن برنت (دوره نمودار 15 دقیقه است) به نظر می رسد.

خط قرمز زیر نمودار اصلی شاخص قدرت نسبی ما است.

1. اگر خط بالاتر از مقدار 70 باشد ، این ابزار بیش از حد (بیش از حد ارزیابی می شود).
2. اگر خط زیر مقدار 30 حرکت کند ، ابزار بیش از حد (کم ارزش) است.

در این حالت ، یک صعود متوسط در بازار آتی نفت بود و نشانگر 4 بار در منطقه Overbought جابجا شد. این نشان داد که این ساز فقط یک بار از بین می رود.

فرمول نشانگر RSI

فرمول زیر برای محاسبه نشانگر RSI استفاده می شود:

• مس (n) - یک ارزش متوسط از تغییرات مثبت بسته شدن مثبت (C - نزدیک) برای دوره های قبلی است.
• CD (N) - یک مقدار متوسط از تغییرات قیمت بسته شدن منفی (C - CLOD) برای دوره های قبلی ‘n است.

مقدار متوسط با فرمول زیر محاسبه می شود:

توجه داشته باشید که J. Welles Wilder Jr. Sed یک میانگین متحرک اصلاح شده (یا یکدست) (میانگین متحرک صاف - SMMA) به جای میانگین متحرک نمایی (EMA) برای محاسبه مقدار متوسط.

تنظیم نشانگر RSI

نشانگر RSI تنظیمات بسیار ساده ای دارد.

• عادت زنانه. این پارامتر مشخص می کند که چه مقدار داده باید در نظر گرفته شود. هرچه دوره طولانی تر باشد ، از داده های تاریخی کمتری استفاده می شود و شاخص کندتر مقدار آن را تغییر می دهد. مقدار استاندارد دوره شاخص 14 است.

داده های ورودی ، که در محاسبه استفاده می شود. به عنوان یک قاعده ، قیمت های پایانی (C - نزدیک) "وارد فرمول" شوید ، با این حال ، موارد زیر را می توان در محاسبه اعمال کرد: قیمت های باز ، OHLC ، قیمت معمولی (HLC/3) یا برخی از داده های دریافتی دیگر (ما این کار را خواهیم کرد. در زیر به شما نشان دهید).

سیگنال های نشانگر RSI

تصویر زیر سیگنال های معمولی نشانگر RSI را نشان می دهد ، که می توانید برای ساختن استراتژی معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

قسمت بالای تصویر نمودار بیت کوین (دوره 15 دقیقه ای ؛ داده ها از BitFinex است) ، نمودار سهام AAPL (دوره روز) پایین سمت چپ است و نمودار آتی نفتی تبادل مسکو پایین است.

سیگنال های شاخص RSI مشترک موارد زیر است:

1. خرید هنگام خروج از منطقه Oversold.
2. فروش هنگام خروج از منطقه Overbought.
3. واگراییاگر قیمت اوج های جدید را تشکیل دهد و RSI به اوج نزولی اشاره کند ، این نشانه تضعیف روند است.
4. خرید پس از شکستن خط روند ، ساخته شده توسط نقاط شدید محلی.

اینها همه انواع برنامه نشانگر RSI نیستند. هر معامله گر تنظیمات نشانگر خود را انتخاب می کند و همچنین نوع سیگنال (به عنوان مثال ، عبور از خط صفر) به طوری که RSI در تجارت با حداکثر کارآیی کمک می کند.

آزمایش تاریخ استراتژی RSI

توسعه دهنده RSI فرض کرده است که این شاخص به صورت ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد ، به عبارت دیگر یک تحلیلگر باید مهارت های خاصی داشته باشد تا RSI را در ترکیب با سایر شاخص ها یا الگوهای به جای خودکار اعمال کند.

با این حال ، RSI هنوز هم می تواند به عنوان تنها محرک ورود و خروج از بازار استفاده شود.

رابرت دبلیو کلبی یک آزمایش را در "دائر ycl المعارف شاخص های بازار فنی" توصیف می کند. ایده آزمایش آزمایش استراتژی تجارت با استفاده از شاخص RSI است.

در اینجا نتایج آزمایش وجود دارد.

Colby از استراتژی صعودی در بازار آینده S& P استفاده کرد. قوانین معاملات:

• هنگامی که RSI (5) به منطقه زیر 30 حرکت می کند ، وارد یک طولانی شوید.
• از مدت طولانی هنگامی که RSI 5 روزه به منطقه بالاتر از 70 منتقل می شود ، از یک طولانی خارج شوید.
• وارد یک کوتاه شوید - هرگز.

همانطور که مشاهده می کنید ، RSI امکان خرید قابل قبول از سقوط در بازار جهانی در حال رشد را فراهم می کند. این آزمایش نشان داد که سیگنال های شاخص در 86 ٪ موارد سودآور بودند.

با عمل مطابق با استراتژی توصیف شده ، یک سرمایه گذار می تواند 717 دلار درآمد داشته باشد ، که در ابتدا 100 دلار در طی 18 سال (1982-2000) داشت.

کاربرد RSI و تجزیه و تحلیل خوشه ای

نحوه استفاده از شاخص RSI در ترکیبی با تجزیه و تحلیل خوشه. ما آن را از طریق یک مثال نشان خواهیم داد. تصویر زیر نمودار آتی روغن برنت را با یک بازه زمانی 30 دقیقه ای نشان می دهد. شاخص های آماری RSI و خوشه ای به نمودار اضافه شد.

ما 2 سیگنال شاخص RSI را علامت گذاری کردیم (خروجی از مناطق شدید - سیگنال ها با حلقه ها مشخص می شوند). یک سیگنال برای خرید و دیگری برای فروش است. بیایید سیگنال های شاخص RSI را در زمینه خوشه ها در نظر بگیریم.

اولین سیگنال - برای فروش - به طور همزمان با "فلش قرمز" روی خوشه ها (فلش 1) ظاهر شد. این خوشه های قرمز روشن به معنای سفارش فروش است. این بدان معناست که یک فروشنده جدی با موفقیت به بازار فشار می آورد و قیمت را پایین می آورد. سیگنال نشانگر RSI در ترکیبی با این واقعیت منطقی به نظر می رسد.

Arrow 2 به تلاش رشد بیش از حد حداکثر حجم آن شمع ، که در آن "فلش قرمز" ظاهر می شود ، اشاره می کند. این حجم در تلاش رشد اندک است. به احتمال زیاد ، این به معنای ضعف تقاضا است. این نشانه آسیب پذیری بازار را تأیید می کند. بنابراین ، طبق تخمین ما ، فروش ها در منطقه 59. 50 شانس مثبت برای سود داشت.

سیگنال نشانگر RSI دوم - برای خرید - روز بعد ظاهر شد. Gap Down Down نقش مهمی در ظاهر سیگنال داشت. با این حال ، بیایید به خوشه ها نگاه کنیم. آیا خروج RSI از منطقه Oversold همراه با "فلش سبز" (فعالیت خریداران) است؟بدیهی است که نه. جای تعجب نیست که به زودی یک خرید بالقوه در این سیگنال ضرر شد.

استفاده غیر استاندارد از RSI

پلت فرم ATAS به دلیل انعطاف پذیری آن ، بسیاری از راه حل های خلاقانه را برای تجزیه و تحلیل بازار و ایجاد استراتژی ارائه می دهد. ما بر اساس نشانگر RSI اکنون به شما نشان خواهیم داد.

ما دو شاخص RSI را با مدت مشابه 14 به نمودار اضافه خواهیم کرد ، اما با پایه های مختلف.

• یک شاخص بر اساس قیمت (RSI استاندارد) محاسبه می شود.

مورد دیگر - RSI در دلتا تجمعی - داده های دلتا تجمعی را به عنوان پایه می گیرد.

بیایید از نمودار آتی بیت کوین استفاده کنیم (داده ها از Bitmex هستند ؛ دوره 1000 کنه است). ببینید چه چیزی داریم.

به طور کلی ، خطوط آبی و قرمز "به جفت بروید". یعنی مقادیر شاخص تقریباً همزمان است. با این حال ، فاصله بین خطوط نشانگر در نقاط شدید افزایش می یابد.

1. در این لحظه ، RSI آبی در دلتا تجمعی عمیق تر به منطقه فراتر رفت. RSI قرمز معلوم شد.
2. اوضاع وقتی نزدیک به منطقه Overbought نزدیکتر است. RSI در دلتای تجمعی بالاتر حرکت کرد و از خط قرمز جدا شد.
3. وضعیت مورد 1 خود را تکرار می کند.

ایده ای برای ایجاد استراتژی تجارت وجود دارد:

• برای خرید قرارداد هنگامی که خط آبی به سمت پایین از قرمز در منطقه Oversold حرکت می کند.

فروش هنگامی که خط آبی به سمت بالا از قسمت قرمز در منطقه Overbought حرکت می کند.

چیز مهم بر اساس این استراتژی نهفته است - قانون تلاش و پاداش.

اگر خرید انبوه در بازار وجود داشته باشد (خط آبی به سمت بالا حرکت می کند ، زیرا دلتای تجمعی رشد می کند) و قیمت در رشد آن کند می شود (خط قرمز عقب می رود و با ایجاد یک استراحت با رنگ آبی حرکت می کند) این بدان معنی است کهتلاش خریداران نتیجه ای حاصل نمی کند. چرا؟شاید ، یک فروشنده سفارش اصلی قیمت ها را پایین نگه می دارد و با تحقق جریان خرید ، موقعیت کوتاهی ایجاد می کند. به عبارت دیگر ، بازار با مقاومت روبرو شد.

در زیر ، در نزدیکی منطقه Oversold نیز همین است. فشار فروش ها (خط آبی به پایین حرکت می کند) با پیشرفت کاهش قیمت مطابقت ندارد (خط قرمز بالاتر می ماند و با رنگ آبی استراحت می کند). این شهادت به در دسترس بودن یک خریدار مخفی قدرتمند و احتمالاً کم است.

خلاصه

RSI یکی از محبوب ترین در میان صدها یا هزاران (یا حتی ده ها هزار نفر) شاخص است. تقریباً تمام کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی شامل توضیحات و کاربرد شاخص RSI است. با این حال ، محبوبیت همیشه با کارآیی برابر نیست.

اگر می خواهید از نشانگر RSI در معاملات خود استفاده کنید ، حتماً این مزیت تجارت شما را تقویت کند. ATA را بارگیری کنید و یاد بگیرید که چگونه مجموعه های سودآور را پیدا کنید. بیایید این روند شما را با RSI یا بدون RSI همراه کند!

اطلاعات در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوان سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس درک کرد. تمام موقعیت ها ، که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، با هدف آشنایی با عملکرد و مزایای پلت فرم ATAS ارائه شده است.

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.