مقدمه کامل و تست پشت در الگوی ستاره صبح و عصر.

الگوهای شمعدانی مستحق مطالعه کامل هستند و حتی اگر یک استراتژی که صرفاً به آنها متکی باشد ناپایدار و غیر سودآور خواهد بود ، می توانند یک افزودنی ارزشمند به یک سیستم معاملاتی کامل باشند که از تکنیک های دیگر استفاده می کند. در این مقاله ، یک ارائه کامل و کد یک الگوی سه کاند را مشاهده خواهیم کرد. سپس ، ما قبل از قضاوت سودآوری آن و چگونگی تفسیر آن ، آن را با مدیریت ریسک و بدون آن آزمایش خواهیم کرد.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت شاخص های فنی جدید در پایتون منتشر کرده ام. این توصیف کامل تر و افزودن استراتژی های معاملاتی پیچیده با صفحه GitHub اختصاص داده شده به کد به روز شده است. اگر احساس می کنید که این مورد علاقه شما است ، احساس راحتی کنید به لینک زیر مراجعه کنید ، یا اگر ترجیح می دهید نسخه PDF را خریداری کنید ، می توانید با من در LinkedIn تماس بگیرید.

کتاب استراتژی های معاملاتی

Amazon. com: کتاب استراتژی های تجارت: 9798532885707: Kaabar ، Sofien: Books

نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی از مشهورترین راهها برای تجزیه و تحلیل سری زمانی بصری است. آنها حاوی اطلاعات بیشتری نسبت به یک نمودار خط ساده هستند و تفسیر بصری بیشتری نسبت به نمودارهای نوار دارند. بسیاری از كتابخانه ها در پایتون كاركردهای نمودار را ارائه می دهند اما كسی بودن كه از واردات كتابخانه ها و كاركردها در كنار مه آلودگی خود رنج می برد ، من عملکرد ساده خودم را ایجاد كرده ام كه شمعدان ها را به صورت دستی و بدون كمك برون زا درآورد.

داده های OHLC مخفف قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک است. آنها چهار ماده اصلی برای یک جدول زمانی هستند. همیشه بهتر است این چهار ارزش را در کنار هم قرار دهیم تا تحلیل ما واقعیت بیشتری را منعکس کند. در اینجا یک جدول وجود دارد که خلاصه داده های OHLC از امنیت فرضی است:

کار ما اکنون ترسیم داده ها است تا بتوانیم بصری تفسیر کنیم که قیمت زیر چه نوع است. ما قبل از حرکت به طرح شمعدان ، با طرح خط اصلی شروع خواهیم کرد.

توجه داشته باشید که می توانید داده ها را به صورت دستی یا با استفاده از پایتون بارگیری کنید. در صورت داشتن پرونده اکسل که فقط داده های OHLC را از ردیف و ستون اول شروع می کند ، می توانید آن را با استفاده از قطعه کد زیر وارد کنید:

ترسیم توطئه های خط اساسی در پایتون بسیار آسان است و فقط به یک خط کد نیاز دارد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که کتابخانه ای به نام Matplotlib وارد کرده ایم و سپس تابعی را فراخوانی خواهیم کرد که داده ها را برای ما ترسیم می کند.

اکنون که ما دیده ایم که چگونه نمودارهای خط عادی ایجاد کنیم ، وقت آن است که با نمودارهای شمعدانی آن را به سطح بعدی برسانیم. راه انجام این کار بدون هیچ عارضه فکر کردن در مورد خطوط عمودی است. در اینجا شهود (که به دنبال آن کاربردی از عملکرد زیر است):

• یک دوره بازگشت را انتخاب کنید. این تعداد مقادیری است که می خواهید در نمودار ظاهر شوید.
• خطوط عمودی را برای هر ردیف نشان می دهد که ارتفاعات و پایین را نشان می دهد. به عنوان مثال ، در داده های OHLC ، ما از یک تابع matplotlib به نام Vlines استفاده خواهیم کرد که یک خط عمودی را با استفاده از حداقل (کم) و حداکثر (مقدار بالا) روی نمودار قرار می دهد.
• یک وضعیت رنگی ایجاد کنید که بیان می کند اگر قیمت بسته شدن از قیمت افتتاح بیشتر باشد ، بلوک انتخاب شده کد (که به طور طبیعی حاوی رنگ سبز است) را اجرا کنید. این کار را با رنگ قرمز (شمع نزولی) و رنگ سیاه (شمع Doji) انجام دهید.
• خطوط عمودی را با استفاده از شرایط با مقادیر حداقل و حداکثر نشان می دهد که قیمت های بسته و قیمت های باز را نشان می دهد. حتماً عرض خط را فوق العاده بزرگ کنید تا بدنه شمع به اندازه کافی ظاهر شود که نمودار به عنوان نمودار شمعدانی تلقی شود.

الگوی ستاره صبح

الگوی ستاره صبحگاهی از سه شمع تشکیل شده است که در آن اولین شمع نسبتاً بزرگ نزولی است ، دوم یک شمع بدن کوچک و سوم شمع نسبتاً بزرگ صعودی است.

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی وارونه است که بر اساس روانشناسی است که احساسات به شدت از Bearish به صعود منتقل شده است. از لحاظ تئوریکی ، ما قرار است در نزدیکی شمع سوم خریداری کنیم.

الگوی ستاره عصر

الگوی ستاره عصر از سه شمع تشکیل شده است که در آن اولین شمع نسبتاً بزرگ صعودی است ، دوم یک شمع کوچک بدن و سوم شمع نسبتاً بزرگ نزولی است.

الگوی ستاره عصرانه یک الگوی وارونه است که بر اساس روانشناسی است که احساسات به شدت از صعودی به Bearish منتقل شده است. از لحاظ تئوریکی ، ما قرار است در نزدیکی شمع سوم بفروشیم.

ایجاد یک الگوریتم اسکن

هدف ما ایجاد الگوریتمی است که این الگوی را تشخیص می دهد و خرید نظری و سفارشات را به گونه ای قرار می دهد تا ما استراتژی را پس بگیریم و در صورت امکان آن را بهینه کنیم. اما ابتدا باید شهود الگوها را کدگذاری کنیم. اجازه دهید ما برای الگوی ستاره صبح به ما مرور کنیم:

• شمع اول باید با بدن بزرگی نزولی باشد.
• شمع دوم باید یک شمع با بدن کوچک باشد. ترجیحاً یک شمع Doji.
• شمع سوم باید با بدن بزرگی صعودی باشد.

به طور مشابه، برای الگوی ستاره عصر، به شرایط زیر نیاز داریم:

• شمع اول باید صعودی با بدنه بزرگ باشد.
• شمع دوم باید یک شمع با بدن کوچک باشد. ترجیحاً یک شمع Doji.
• شمع سوم باید با بدنه ای بزرگ باشد.

تابع فوق یک آرایه داده OHLC را با چندین ستون خالی می گیرد و ستون های 6 (خرید) و 7 (فروش) را با شرایطی که قبلاً صحبت کردیم پر می کند.

می‌خواهیم 1 را در ستونی که «خرید» می‌نامیم و-1 را در ستونی که «فروش» می‌نامیم وارد کنیم. این بعداً به شما امکان می دهد تا تابعی ایجاد کنید که سود و زیان را با چرخش در اطراف این دو ستون و گرفتن تفاوت در قیمت بازار برای یافتن سود و زیان یک استراتژی نزدیک به بسته محاسبه می کند. سپس می‌توانید از یک تابع مدیریت ریسک استفاده کنید که از دستورات توقف و سود استفاده می‌کند.

برای افزودن چند ستون به یک آرایه می توانید از کد زیر استفاده کنید:

اگر به شاخص‌های فنی بیشتر و استفاده از پایتون برای ایجاد استراتژی‌ها نیز علاقه دارید، ممکن است کتاب پرفروش من در زمینه شاخص‌های فنی مورد توجه شما قرار گیرد:

شاخص های فنی جدید در پایتون

Amazon. com: نشانگرهای فنی جدید در پایتون: 9798711128861: Kaabar, Mr Sofien: Books

ایجاد استراتژی

مانند هر روش تحقیقی مناسب، هدف این است که اندیکاتور را مجدداً آزمایش کنیم و بتوانیم خودمان ببینیم که آیا ارزش افزوده‌ای به چارچوب معاملاتی از قبل موجود را دارد یا خیر. توجه داشته باشید که موارد زیر فقط یک فریم زمانی را تنها روی 10 جفت ارز در 10 سال گذشته آزمایش می کند. این امکان وجود دارد که این چارچوب زمانی بهینه برای استراتژی نباشد، اما ما فقط در تلاش هستیم تا یک استراتژی تقریباً متناسب با یک کفش را پیدا کنیم. شرایط استراتژی اول، شرایط نظری است که به عنوان یک تکنیک پیروی از روند در نظر گرفته می شود:

• هر زمان که الگوی صعودی با خرید در بسته شدن شمع سوم تأیید شد، طولانی (خرید) شوید. در انتظار یک معکوس یا حداقل یک اصلاح، این وضعیت را تا زمانی که سیگنال دیگری دریافت کنید یا توسط سیستم مدیریت ریسک متوقف شوید، حفظ کنید.
• هر زمان که الگوی نزولی با فروش در بسته شدن شمع سوم تأیید شد، کوتاه بروید (فروش). در انتظار یک معکوس یا حداقل یک اصلاح، این وضعیت را تا زمانی که سیگنال دیگری دریافت کنید یا توسط سیستم مدیریت ریسک متوقف شوید، حفظ کنید.

وقتی یک نسبت پاداش ریسک 1:5 را که توسط شاخص میانگین دامنه واقعی اضافه می شود، اضافه می کنیم، نتایج زیر را می یابیم که تفسیر را تغییر چندانی نمی دهد:

همانطور که انتظار می رفت ، استفاده از استراتژی به خودی خود هیچ ارزشی ارائه نمی دهد و سیگنال ها بسیار نادر هستند. در تجربه شخصی من ، وقتی این الگوی شمعدانی را می بینم ، وزن زیادی نمی دهم. مگر در مواردی که در یک افق هفتگی باشد ، من معتقدم که بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران ممکن است به آن نگاه کنند و کمی تحت تأثیر آن قرار بگیرند ، بنابراین ، من ممکن است آن را در چارچوب معاملات هرچند با وزن کم در نظر بگیرم.

اگر علاقه مند به دیدن شاخص های فنی و آزمونهای پشتی بیشتر هستید ، در مورد مقاله زیر احساس راحتی کنید:

تجارت الگوی شمعدان Doji - راهنمای کامل.

مقدمه کامل و تست پشت در الگوی Doji.

یک کلمه در مورد مدیریت ریسک

وقتی می گویم من از سیستم مدیریت ریسک مبتنی بر ATR (میانگین دامنه واقعی) استفاده می کنم ، این بدان معنی است که الگوریتم مراحل زیر را با توجه به موقعیتی که می گیرد انجام می دهد.

یک موقعیت طولانی (خرید):

• این الگوریتم پس از ایجاد یک سیگنال پس از یک استراتژی خاص ، یک سفارش خرید را آغاز می کند.
• سپس ، این الگوریتم کنه ها را رصد می کند و هر زمان که بالا برابر باشد با یک ثابت خاص ضرب شده توسط ارزش ATR در زمان بهره برداری از تجارت ، یک دستور خروج (در سود) آغاز می شود. به طور همزمان ، اگر یک پایین برابر با ثابت ثابت باشد که در زمان بهره برداری از تجارت ، با ارزش ATR ضرب شده است ، خروج (ضرر) آغاز می شود. خروجی که ابتدا با آن روبرو شد ، به طور طبیعی رویداد گرفته شده است.

یک موقعیت کوتاه (فروش):

• این الگوریتم پس از ایجاد یک سیگنال پس از یک استراتژی خاص ، یک سفارش فروش کوتاه را آغاز می کند.
• سپس ، این الگوریتم کنه ها را رصد می کند و هر زمان که پایین باشد برابر است با یک ثابت خاص ضرب شده توسط ارزش ATR در زمان بهره برداری از تجارت ، یک دستور خروج (در سود) آغاز می شود. به طور همزمان ، اگر یک برابر برابر با یک ثابت ثابت باشد که با ارزش ATR در زمان بهره برداری از تجارت چند برابر می شود ، خروج (ضرر) آغاز می شود. خروجی که ابتدا با آن روبرو شد ، به طور طبیعی رویداد گرفته شده است.

طرح بالا متوسط دامنه واقعی واقعی را که من به طور کلی استفاده می کنم نشان می دهد. این بر اساس میانگین متحرک نمایی بر خلاف میانگین متحرک صاف اصلی است.

نگاهی به آخرین مقدار در ATR بیندازید. حدود 0. 0014 (14 پیپ) است. اگر ما یک سفارش خرید را به دنبال یک نسبت ساده ریسک 2. 00 ریسک (خطر نیمی از آنچه انتظار داریم به دست بیاوریم) آغاز کنیم ، می توانیم از این طریق سفارش دهیم:

• خرید با قیمت فعلی بازار.
• سود خود را در قیمت فعلی بازار + (2 x 14 PIP) کسب کنید.
• موقعیت را در قیمت فعلی بازار متوقف کنید - (1 14 PIP).

کدی که من برای یک نشانگر متوسط دامنه واقعی استفاده می کنم به شرح زیر است:

نتیجه

اگر به طور مرتب مقالات من را دنبال کنید ، خواهید فهمید که بسیاری از شاخص هایی که من توسعه می دهم یا بهینه سازی می کنم نسبت ضربه بالایی دارند و به طور متوسط سودآور هستند. این بیشتر به دلیل روش مدیریت ریسک است که من استفاده می کنم. اما در مورد تصادفی بودن بازار و این واقعیت که بسیاری از افراد زیرپرست تجزیه و تحلیل فنی را به دلیل عدم موفقیت خود سرزنش می کنند؟

اول از همه ، من دائماً قبل از شروع و بعد از شروع ، گزارش های تجاری خود را در توییتر منتشر می کنم تا نتایج را نشان دهم. این شفافیت را تضمین می کند. من همچنین هر 1-3 ماه یک رکورد آهنگ را در توییتر منتشر می کنم. با این حال ، من هرگز به هر کاری که داشته باشم و مهارت برتر را تضمین نمی کنم. در مورد شاخص هایی که من توسعه می دهم ، دائماً از آنها در تجارت شخصی خود استفاده می کنم. از این رو ، من هیچ انگیزه ای برای انتشار تحقیقات مغرضانه ندارم. هدف من این است که آنچه را که از جامعه آنلاین آموخته ام به اشتراک بگذارم.

به یاد داشته باشید که همیشه آزمونهای پشتی خود را انجام دهید. حتی اگر من عملکرد نشانگر را ارائه می دهم (برخلاف اینکه فقط در مورد آن لاف می زنند و می گویم این مقدس مقدس است و عملکرد آن یک راز است) ، همیشه باید باور کنید که افراد دیگر اشتباه می کنند. شاخص ها و سبک تجارت من برای من کار می کند اما شاید برای همه نباشد. من به این قانون اعتماد می کنم:

قیمت بازار را نمی توان پیش بینی کرد یا پیش بینی بیش از 50 ٪ از زمان بسیار سخت است. اما واکنش های بازار را می توان پیش بینی کرد.

آنچه که نقل قول فوق به معنای این است که ما می توانیم یک منطقه کوچک را در اطراف یک منطقه تشکیل دهیم و با اطمینان از این اطمینان بگوییم که قیمت بازار واکنشی در اطراف آن منطقه نشان می دهد. اما ما واقعاً نمی توانیم بگوییم که از آنجا 4 ٪ کاهش می یابد ، سپس دوباره آن را آزمایش می کند و در سومین تلاش برای رفتن به 103. 85 دلار. اصطلاح خطا از نظر نمایی بیشتر می شود زیرا ما در مورد پیش بینی ها پیش بینی می کنیم.

در حالی که ما در مورد این موضوع بحث می کنیم ، باید به چند مورد در مورد آزمونهای پشتی و مقالات خود اشاره کنم:

• گسترش من استفاده می کنم بر اساس نقل قول های نهادی از یک بخش PIP کوچک است. به طور کلی ، به معامله گران خرده فروشی از 1-2 پیپ در هر تجارت گسترش می یابد. این برای آنها عظیم و ناعادلانه است. من از 0. 2-0. 5 گسترش استفاده می کنم. با این حال ، بسیاری از استراتژی هایی که از بازه زمانی ساعتی استفاده می کنند هنوز با گسترش 1 پیپ کار می کنند. برای آنهایی که از فریم های زمانی M15 یا M5 استفاده می کنند ، با گسترش 1 پیپ نمی توانند سودآور باشند.
• محاسبه دوره برگزاری که من استفاده می کنم در صورت عدم وجود فرآیند مدیریت ریسک ، نزدیک به نزدیک است.
• اگرچه من تجارت را بر اساس فقط یک نشانگر دلسرد می کنم ، اما تعداد آنها دروغ نمی گویند. آنچه من ارائه می دهم همان چیزی است که می تواند هنگام در نظر گرفتن گسترش کم اتفاق بیفتد.
• برخی از آزمون‌های برگشتی که ارائه می‌دهم بازنده هستند و یا برای ابهام زدایی از یک افسانه معاملاتی یا ارائه عملکردهای جالب برای کدگذاری توسط خوانندگان منتشر می‌شوند.
• در نهایت، من معتقدم که به زبان آموزان با قاشق غذا ندهم. من با انجام دادن یاد گرفته ام نه با کپی کردن. شما باید ایده، کارکرد، شهود، شرایط استراتژی را بدست آورید، و سپس خودتان یک مورد (حتی بهتر) را بسط دهید تا قبل از اینکه تصمیم بگیرید آن را زنده کنید یا حذف کنید، آن را دوباره آزمایش کنید و آن را بهبود بخشید.

به طور خلاصه، آیا استراتژی هایی که ارائه می کنم واقع بینانه هستند؟بله، اما تنها با بهینه سازی محیط (الگوریتم قوی، هزینه کم، کارگزار صادق، مدیریت ریسک مناسب و مدیریت سفارش). آیا استراتژی ها فقط برای استفاده انحصاری از معاملات ارائه شده است؟نه، این برای تحریک طوفان فکری و دریافت ایده‌های معاملاتی بیشتر است، زیرا همه ما از شنیدن یک RSI بیش از حد به عنوان دلیلی برای کوتاه آمدن یا پشت سر گذاشتن مقاومت به عنوان دلیلی برای طولانی شدن خسته شده‌ایم. من سعی می کنم زمینه جدیدی به نام تحلیل تکنیکال عینی را معرفی کنم که در آن از داده های سخت برای قضاوت در مورد تکنیک های خود به جای اتکا به روش های کلاسیک قدیمی استفاده می کنیم.