لغزش به ناچار اتفاق می افتد به هر معامله گر, چه در حال معامله در بازار فارکس, سهام, ارز رمزنگاری, یا سلف. این امر منجر به یک بار منفی, اما لغزش نیز می تواند مطلوب باشد, در نتیجه گرفتن قیمت بهتر از حد انتظار.
لغزش چیست
لغزش تفاوت بین قیمت اعلام شده بر روی صفحه نمایش خود را و قیمت واقعی به شما پرداخت و یا دریافت است. کمتر مایع بازار, اغلب لغزش اتفاق می افتد چرا که معامله گران کمتر در حال حاضر به طرف دیگر از تجارت خود را.
لغزش مثبت زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر یا سرمایه گذار قیمتی بهتر از حد انتظار دریافت می کند در حالی که لغزش منفی زمانی اتفاق می افتد که معامله گر یا سرمایه گذار قیمتی بدتر از حد انتظار دریافت کند.
به دلیل پیشنهاد و درخواست قیمت یک مورد به طور مستمر در حال تغییر, درجه کوچکی از لغزش یک رویداد بازار به طور منظم است.
فرض کنید شما یک سفارش خرید قرار داده اید. سه احتمال وجود دارد که می تواند رخ دهد:
- بدون لغزش-معامله گر دارایی را با قیمت دقیق مورد انتظار خریداری می کند.
- لغزش مثبت-قیمت پایین تر از حد انتظار را پرداخت می کنند زیرا قیمت درست قبل از اجرای سفارش کاهش یافته است.
- لغزش منفی-قیمت بالاتر از حد انتظار پرداخت می کنند زیرا قیمت درست قبل از اجرای سفارش افزایش یافت.
لغزش در معاملات فارکس
لغزش در معاملات فارکس معمولا زمانی اتفاق می افتد که نوسانات بازار زیاد است و نقدینگی کم است. این در جفت ارزهای کمتر محبوب شایع تر است – افراد زیر سن قانونی و به ویژه عجیب و غریب, به عنوان رشته هایی مانند یورو/دلار, پوند/دلار, و دلار/J به طور کلی نقدینگی بالا و نوسانات کم.
به عنوان مثال فرض کنید شما تصمیم به باز کردن یک موقعیت بلند در جفت ارز دلار استرالیا/J دارید – که می تواند بسیار بی ثبات باشد – پس از قیمت گذاری در 93.168. اما در زمان ارسال سفارش و سفارش در حال اجرا ممکن است قیمت به 93.169 افزایش یابد. چون شما را در یک سطح بالاتر از شما انتظار می رفت در این مثال شما فقط لغزش (0.1 پیپ) تجربه کرده اند.
با این حال, زیرا بازار فارکس است:
- به طور معمول در حال اجرا در سرعت کامل در حداقل یک اگر نه دو قاره 24 ساعت در روز, بیش از پنج روز در هفته
- هیچ متخصص کنترل قیمت ها و تجارت در حجم بزرگتر از سهام,
معامله گران فارکس با خطر کمتری از لغزش مواجه هستند.
لغزش در معاملات سهام
بیایید به یک نمونه معمولی از لغزش در معاملات سهام نگاه کنیم .
فرض کنید یک معامله گر می خواهد یک موقعیت طولانی در سهام تسلا باز کند و با قیمت 861.35 دلار (قیمت پیشنهاد) معامله می شود. سفارش بازار قرار می دهند و سفارش در $861.30 پر می شود. این یک لغزش مثبت است زیرا معامله گر قیمت بهتری نسبت به انتظار داشت.
با این حال, بعدی فرض سفارش را پر می کند در 8 861.43. این یک لغزش منفی است زیرا قیمت کمی بدتر از حد انتظار داشتند. این می تواند رخ داده است چرا که سهام فروخته شده در $751.35 بودند دیگر در دسترس زمانی که سفارش به بازار, بنابراین سفارش نگاه برای قیمت بعدی در دسترس برای خرید در, که در این مورد بود 8 861.43.
معامله گر همچنین می تواند از یک دستور محدود برای کنترل قیمتی که پرداخت می کند استفاده کند. به عنوان مثال می توانند سفارش محدودیت خرید را با قیمت 861.35 دلار قرار دهند که قیمت پرداخت شده را در بر می گیرد. این بدان معنی است که سفارش تنها در صورتی انجام می شود که کسی مایل به فروش یا زیر 861.35 دلار باشد.
حال فرض کنید تاجری که سهام را خریداری کرده است می خواهد در معامله 745 دلار سفارش توقف ضرر بدهد. اگر قیمت پیشنهاد می افتد به 7 745 یا زیر, سپس توقف از دست دادن (سفارش فروش) اعدام شده است. یک بار دیگر, است که پتانسیل برای لغزش وجود دارد, مثبت یا منفی, بسته به پیشنهاد قیمت در دسترس است که به فروش به در زمان سفارش اجرا شده است.
>>بیاموزید که معاملات سهام چیست و چگونه کار می کند
لغزش در تجارت رمزنگاری
معامله گران رمزنگاری بیشتر در معرض لغزش هستند.
دو دلیل اصلی وجود دارد که لغزش هنگام معامله ارزهای رمزپایه رخ می دهد: نقدینگی و نوسانات. قیمت بیت کوین یا سایر ارزهای رمزپایه بسیار محبوب با سرعت بیشتری تغییر می کند.
ارزهای رمزپایه به دلیل جدیدتر بودن ( لیست ارزهای رمزپایه جدید ) هنوز ابزارهای بسیار سوداگرانه ای هستند و در نتیجه تنها یک عنوان واحد برای افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت لازم است.
برخی از ارزهای رمزپایه به دلیل عدم محبوبیت یا تازگی در مقایسه با سایر ارزهای رمزپایه اغلب معامله نمی شوند. در نتیجه, گسترش بین کمترین درخواست و بالاترین پیشنهاد گسترده است, باعث تغییرات چشمگیر در قیمت به طور ناگهانی — قبل از سفارش است که وارد شده است را می توان اجرا.
وقتی دارایی نقدینگی پایینی دارد به این معنی است که نمی توان به راحتی به پول نقد تبدیل کرد. ارزهای رمزپایه کمتر محبوب تا حدودی نقدینگی هستند زیرا ممکن است همیشه خریدار نباشند به این معنی که اگر کسی بخواهد پول نقد را خریداری کند نمی توانند به پول نقد تبدیل شوند. نقدینگی پایین می تواند باعث لغزش قابل توجهی شود زیرا با تعداد کمی از خریداران تعداد قیمت های درخواستی نیز کم خواهد بود.
انواع سفارش و لغزش
لغزش می تواند در بازار رخ می دهد, توقف و محدود کردن سفارشات.
سفارشات بازار یکی از انواع سفارشاتی است که برای ورود یا خروج از موقعیت ها استفاده می شود (موقعیت شما قیمت خرید/فروش و موضع گیری در مورد یک دارایی است). برای کمک به از بین بردن یا کاهش لغزش, معامله گران استفاده از سفارشات محدود به جای سفارشات بازار.
یک سفارش محدود فقط با قیمتی که می خواهید یا بهتر پر می شود. برخلاف سفارش بازار با قیمت بدتری پر نمی شود. با استفاده از یک سفارش محدود, شما جلوگیری از لغزش. سقوط یک سفارش محدود این است که فقط در صورتی کار می کند که دارایی به حد تعیین شده شما برسد و در صورت وجود عرضه دارایی در زمان رسیدن به قیمت شما.
ورود به موقعیت ها
سفارشات محدود و سفارشات توقف محدود (نباید با توقف ضرر اشتباه گرفته شود) اغلب برای ورود به یک موقعیت استفاده می شود. اگر شما نمی توانید قیمت شما می خواهید با این نوع سفارش سپس شما به سادگی تجارت نیست. گاهی اوقات با استفاده از یک سفارش محدود به معنای از دست رفته یک فرصت پر سود, اما همچنین به این معنی شما جلوگیری از لغزش زمانی که وارد شدن به یک تجارت.
سفارش بازار به شما اطمینان می دهد که وارد تجارت می شوید, اما این احتمال وجود دارد که در نهایت با لغزش و قیمت بدتر از حد انتظار مواجه شوید.
معاملات خود را طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید از سفارشات محدود یا توقف محدود برای ورود به پوزیشن ها استفاده کنید و از هزینه لغزش غیر ضروری جلوگیری کنید. برخی از استراتژی های معاملاتی نیاز به سفارشات بازار دارند تا شما را در شرایط سریع بازار وارد تجارت کنند. در چنین شرایطی برای برخی از لغزش ها حاضر باشید یا حساب کنید.
خروج از موقعیت ها
اگر شما در حال حاضر در یک تجارت با پول را در یک خط, شما کنترل کمتر از زمانی که شما وارد تجارت. این بدان معناست که ممکن است لازم باشد از سفارشات بازار استفاده کنید تا به سرعت از موقعیت خارج شوید. سفارشات محدود نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد برای خروج تحت شرایط مطلوب تر.
به عنوان مثال, فرض کنید یک معامله گر اقدام به خرید 1 بسیاری استاندارد از دلار/J در 9 99.40 و مکان یک سفارش محدود به فروش جفت ارز در 9 99.80. سفارش محدود فقط در صورتی جفت را می فروشد که کسی مایل باشد 99.80 دلار به معامله گر بدهد. در اینجا امکان لغزش وجود ندارد. فروشنده می شود 9 99.80 (یا بالاتر, اگر تقاضا وجود دارد).
هنگام تنظیم توقف ضرر (سفارش است که شما را از زمانی که قیمت در حال حرکت نامطلوب), شما ممکن است یک سفارش بازار استفاده. این خروج از تجارت از دست دادن تضمین, اما نه لزوما در قیمت مورد نظر.
استفاده از دستور حد ضرر باعث می شود سفارش با قیمتی که می خواهید پر شود مگر اینکه قیمت بر علیه شما حرکت کند. این معنی ضرر و زیان خود را به سوار اگر شما نمی توانید در قیمت مشخص شده ادامه خواهد داد. بنابراین بهتر است از دستور توقف ضرر در بازار استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که ضرر بزرگتر نمی شود حتی اگر به معنای مواجهه با برخی از لغزش ها باشد.
وقتی بزرگترین لغزش رخ می دهد
بیشترین لغزش معمولا در حوالی رویدادهای مهم خبری رخ می دهد. به عنوان یک معامله گر روزانه از معاملات در طول رویدادهای مهم برنامه ریزی شده مانند اطلاعیه های فدرال رزرو یا در هنگام اعلام سود یک شرکت خودداری کنید. در حالی که حرکت بزرگ به نظر می رسد جذب می کند, گرفتن در داخل و خارج در قیمت شما می خواهید ممکن است به اثبات می شود مشکل ساز.
اگر شما در حال حاضر در یک موقعیت زمانی که اخبار منتشر شده است, شما می تواند لغزش قابل توجهی در خود توقف از دست دادن مواجه, افشای شما را به خطر بسیار بیشتر از حد انتظار. بررسی تقویم اقتصادی و تقویم سود برای جلوگیری از معاملات چند دقیقه قبل یا بعد از اطلاعیه ها که به عنوان تاثیر بالا مشخص شده اند.
چگونه از لغزش جلوگیری کنیم
روش های مختلفی برای به حداقل رساندن اثرات لغزش در معاملات شما وجود دارد:
- بازارهای تجاری با نوسانات کم و نقدینگی بالا
- از سفارشات محدود به موقعیت های خود استفاده کنید
- تجارت با یک کارگزار است که سرعت اعدام بزرگ
بازارهای تجاری با نوسانات کم و نقدینگی بالا
تجارت در بازارهای با نوسانات کم و نقدینگی بالا مانند فارکس می تواند قرار گرفتن در معرض لغزش را محدود کند. این به این دلیل است که نوسانات کم به این معنی است که قیمت کمتر تمایل به تغییر سریع دارد و نقدینگی بالا به این معنی است که بسیاری از شرکت کنندگان فعال بازار برای جابجایی طرف دیگر معاملات شما وجود دارد.
به همان اندازه, شما می توانید قرار گرفتن در معرض خود را به لغزش با محدود کردن تجارت خود را به ساعت از زمان که بیشترین فعالیت را تجربه کاهش چرا که این زمانی است که نقدینگی بالاترین است. بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که تجارت شما به سرعت و با قیمت درخواستی شما اجرا شود.
به عنوان مثال بازارهای سهام بیشترین حجم معاملات را تجربه می کنند در حالی که مبادلات عمده ایالات متحده مانند نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک باز هستند ( ساعات بازار سهام ). همین امر را می توان در مورد ارز خارجی نیز گفت که اگرچه یک بازار 24 ساعته است اما بیشترین حجم معاملات زمانی انجام می شود که بورس اوراق بهادار لندن برای تجارت باز باشد ( ساعات فارکس ).
برعکس, لغزش بیشتر احتمال دارد به رخ می دهد اگر شما نگه موقعیت زمانی که بازار بسته شده است – برای مثال, در طول شب و یا در طول هفته. این به این دلیل است که زمانی که یک بازار قیمت خود را باز می کند می تواند به سرعت با توجه به رویدادهای خبری یا اطلاعیه هایی که در زمان بسته شدن اتفاق افتاده است تغییر کند.
از سفارشات محدود به موقعیت های خود استفاده کنید
سفارشات محدود می تواند به کاهش خطرات لغزش هنگام ورود به یک تجارت سی اف دی کمک کند یا می خواهید از یک تجارت برنده سود ببرید. یک سفارش محدود ایجاد می شود فقط با قیمت از پیش تعیین شده شما یا قیمتی که برای شما مطلوب تر است پر می شود.
بنابراین سفارشات محدود می توانند قیمت خرید یا فروش را محدود کنند که به جلوگیری از لغزش منفی کمک می کند.
تجارت با یک کارگزار است که سرعت اعدام بزرگ
روند سریعتر بین زمانی که سفارش قرار داده شده است و زمانی که به بازار می رسد, لغزش کمتر وجود خواهد داشت. اگر سرعت اجرا کند باشد, که زمان بیشتری برای تغییر قیمت و در نتیجه پتانسیل لغزش بیشتر می دهد.
ما به طور مداوم در حال بهبود اعدام خود بوده ایم و میانگین زمان اجرای فقط چند میلی ثانیه است.
به عنوان یک کارگزار بسیار تنظیم سفارشات با توجه به منافع و سفارش اجرای سیاست است که اتصال به مشتری و بخشی از توافق اعدام هستند.
لغزش خلاصه شده است
- لغزش بخشی اجتناب ناپذیر از تجارت اینترنتی است. زمانی اتفاق می افتد که قیمتی که یک سفارش اجرا شده است بالاتر یا پایین تر از قیمتی باشد که نقل شده است
- لغزش زمانی اتفاق می افتد که یک بازار به طور ناگهانی در طی چند ثانیه بین زمانی که یک سفارش قرار داده شد حرکت می کند و زمانی که توسط یک کارگزار یا یک مبادله اجرا می شود
- شما می توانید قرار گرفتن در معرض خود را به لغزش توسط تجارت در طول ساعت فعال ترین بازار و با رفتن برای بازارهای بسیار مایع ترجیحا کسانی که با نوسانات کم به حداقل رساندن
- لغزش می تواند مثبت و همچنین منفی, شما را قادر می سازد برای دریافت قیمت بهتر از شما قبلا انتظار می رود
- از سفارشات محدود در معاملات خود برای کمک به کاهش اثرات لغزش استفاده کنید.
درک چگونگی کاهش لغزش در هنگام تجارت یک مهارت اساسی اساسی است. نگاهی هم به درک بهترین استراتژی با پیوستن به کاپکس اکادمی و سعی کنید با استفاده از یک حساب دمو بدون ریسک قبل از شما را به غوطه.
