تجارت کمی

معاملات کمی یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای است که از مدل‌ها و محاسبات ریاضی برای ارزیابی الگوها و روندها در حرکت و رفتار قیمت سهام استفاده می‌کند تا سهام‌های کم‌ارزش‌شده را در زمان مناسب انتخاب کند و یک معامله سودآور را انجام دهد. معمولاً بر اساس ورودی هایی مانند قیمت و حجمی است که آنها در آن معامله می شوند. با این حال، سهام اغلب الگوی ثابتی ندارند و دارای الگوهای چرخه‌ای هستند که در آن تکنیک‌های معاملاتی کمی به نقدینگی آن روندها کمک می‌کنند.

هدف اصلی انتخاب سهام با قیمت کمتر و یافتن دارایی های بالاتر از ارزش واقعی آنها است که دخالت انسان در تصمیم گیری سرمایه گذاری را حذف می کند. نگاه کردن به یک مدل مبتنی بر برنامه کامپیوتری روندی را نشان می‌دهد که ممکن است ذهن انسان از درک آن عاجز باشد.

خوراکی های کلیدی

• معاملات کمی یک استراتژی نرم افزاری مبتنی بر رایانه است که از مدل ها و محاسبات ریاضی برای ارزیابی الگوها و روند حرکت و رفتار قیمت سهام برای انتخاب سهام کم ارزش در زمان مناسب و اجرای یک معامله سودآور استفاده می کند.
• هدف از تجارت کمی انتخاب سهام با قیمت کمتر و جستجوی دارایی های بالاتر از ارزش واقعی آنها است، و دخالت انسان در تصمیم گیری انسان را کنار می گذارد.
• اجزای تجارت کمی عبارتند از: شناسایی استراتژی، بک تست استراتژی، سیستم های اجرا و مدیریت ریسک.
• اکثر مدل های کمی فقط برای یک نوع بازار خاص یا شرایطی که مدل برای آن ساخته شده است سودآور هستند. با تغییر شرایط بازار، باید آنها را دوباره توسعه داد.

توضیح

مدل‌های معاملاتی کمی قیمت و حجم را به عنوان ورودی اصلی خود برای ساخت مدل ریاضی دارند.

این روش های معاملاتی دارای مدل های آماری الگوریتمی و پیچیده هستند. آنها سریع هستند و اهداف تجاری کوتاه مدت دارند. معامله گر کمی با ابزارهای عددی مانند میانگین متحرک به خوبی آشناست. معامله گران از فناوری و مدل های ریاضی و آماری برای ایجاد استراتژی های تجاری دقیق استفاده می کنند. معامله گران کمی یک استراتژی معاملاتی را اتخاذ می کنند و یک مدل ریاضی بر اساس داده های تاریخی می سازند.

سپس مدل مورد آزمایش و ارزیابی قرار می گیرد. فرض کنید مدل به نتایج می رسد. سپس برای معاملات سرمایه واقعی و بازار استفاده می شود. عملکرد این مدل‌ها مشابه پیش‌بینی آب و هوا است، جایی که تکنیک‌های احتمالی بر اساس داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی آب‌وهوا استفاده می‌شوند. همچنین، معامله‌گران از همین روش برای بازاریابی داده‌ها برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

نمونه هایی از معاملات کمی

باب یک صندوق XYZ معامله می کند. او از یک سیستم الگوریتمی برای انتخاب و انتخاب سهام استفاده می کند.

• این سیستم بیش از 50 متغیر را در پنج دسته اسکن می‌کند، یعنی حرکت، ارزش، درآمد. دوره زمانی خاصدر مورد یک فرد، شامل دستمزد یا حقوق یا سایر پرداخت‌ها می‌شود. بیشتر بخوانید، و حجم، انتخاب و انتخاب سهام.
• سیستم برای هر متغیر یک مقدار قرار می دهد. باب تصمیم می گیرد بالاترین رتبه ها را انتخاب کند.

اجزای تجارت کمی

به طور کلی از چهار جزء اصلی تشکیل شده است:

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: تجارت کمی (wallstreetmojo. com)

شماره 1 - شناسایی استراتژی

این کار با یافتن یک استراتژی ، کاوش در یک فرصت بازار و باریک شدن فرکانس معاملات آغاز می شود. هر برنامه معاملاتی کمی با یک دوره گسترده تحقیق آغاز می شود. این روند شامل: -

• تدوین یک استراتژی و ارزیابی اینکه آیا با مجموعه فعلی طرح ها مناسب است یا خیر.
• جمع آوری هرگونه داده مورد نیاز برای آزمایش استراتژی.
• ارتقاء استراتژی برای به دست آوردن بازده بیشتر و کاهش خطر.

سرمایه گذاران خرده فروشی باید نیازهای سرمایه خود و چگونگی تأثیر هزینه های معامله را بر تصمیمات آنها تعیین کنند. انجمن های عمومی بی شماری استراتژی های معاملاتی سودآور را ارائه می دهند و منابع مختلفی هستند که نتایج معاملات و هزینه های معاملات در دسترس است. نوشتن های کمی در مورد استراتژی های مختلف معاملاتی در عمق بحث می کنند. مجلات تجاری برنامه های ابداع شده توسط خانه های صندوق را فاش می کنند.

شماره 2 - پشتی استراتژی

تکنیک پشتی در هنگام استفاده از داده های تاریخی و خارج از نمونه سودآور است و در بازار واقعی کار می کند. با این حال ، پشت پرده شواهد قطعی در مورد موفقیت این طرح نیست. در معرض تعصبات بی شماری است که ممکن است تا حد امکان از بین برود. سایر عوامل پس زمینه شامل در دسترس بودن سوابق تاریخی است ، هزینه های معاملات هزینه معاملات هزینه معاملات هزینه ای است که با انجام هر نوع تبادل اقتصادی انجام می شود. هرگونه فعالیت مرتبط با بازار باعث ایجاد هزینه های معامله می شود. آنها نمایانگر هزینه های تجاری است که برای کمک به تجارت کالاها و خدمات در یک بازار باید پوشش دهد. بیشتر را درگیر کنید و تصمیم بگیرید که یک روش مناسب برای پشتکار را انتخاب کنید. پس از تعیین استراتژی ، باید سوابق تاریخی را برای انجام آزمایش جمع آوری کرد. منابع داده زیادی برای همین موارد موجود است. هزینه های آنها ممکن است بر اساس کیفیت داده ها متفاوت باشد.

شماره 3 - سیستم های اعدام

یک سیستم اعدام رویکردی برای اجرای مجموعه ای از معاملات در هر استراتژی معاملاتی است. اعدام تجارت ممکن است نیمه دستی یا خودکار باشد. نگرانی عمده هنگام ابداع سیستم اجرای ، رابط کارگزاری و به حداقل رساندن هزینه های معامله است. بنابراین ، مسیر ایده آل خودکار سازی مکانیسم اجرای یک تجارت خواهد بود. همچنین ، این امکان را به شما می دهد تا روی تحقیق و اجرای استراتژی های فرکانس بالاتر تمرکز کنید.

شماره 4 - مدیریت ریسک

مسئله نهایی در معاملات کمی مدیریت ریسک است. این شامل تعصباتی مانند فناوری و ریسک کارگزاری است ، که ورشکستگی ورشکستگی کارگزار است که ورشکستگی کارگزار به رویه قانونی اعلام فرد یا یک تجارت به عنوان ورشکسته است. بیشتر بخوانیدبه طور خلاصه ، همه چیز ممکن را فراهم می کند که ممکن است مانع تجارت شود.

چگونه می توان یک معامله گر کمی شد؟

یک معامله گر بالقوه قبل از ورود به تجارت کمی باید مهارت ها و ابزارهای مناسبی داشته باشد. بنابراین ، امور مالی قوی ، ریاضیات و پیشینه برنامه نویسی رایانه پیش نیاز برای یک معامله گر کمی مشتاق است.

مزایای

• تجارت با هدف محاسبه احتمال تجارت سودآور.
• این امر نظارت ، تجزیه و تحلیل و داوری های تجاری مؤثر را در مجموعه ای از سهام ممکن انجام می دهد.
• روشهای کمی معاملات با استفاده از الگوریتم های رایانه ای برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری های تجاری سودآور ، تصمیمات تجاری مؤثر را افزایش می دهد.
• این احساسات ترس و حرص و آز را از بین می برد و تصمیمات منطقی را ترویج می کند ، و نه چیزها را برای تعجب یا شانس باقی می گذارد.

معایب

• بازارهای مالی بازارهای مالی اصطلاح "بازار مالی" به بازار اشاره دارد که فعالیت هایی مانند ایجاد و تجارت دارایی های مختلف مالی مانند اوراق قرضه ، سهام ، کالاها ، ارزها و مشتقات انجام می شود. این بستر را برای فروشندگان و خریداران فراهم می کند تا با قیمتی که توسط نیروهای بازار تعیین می شود ، تعامل و تجارت کنند. بیشتر بی ثبات هستند و به مدل های الگوریتمی نیاز دارند تا به طور مداوم تکامل پیدا کنند.
• بیشتر مدل های کمی فقط برای یک نوع بازار یا شرایطی که مدل برای آن ساخته شده سودآور است. با تکامل شرایط بازار ، آنها باید دوباره توسعه پیدا کنند.

نتیجه

تجارت کمی دارای فناوری به عنوان سنگ بنای آن است. این یک اجرای تجارت سریعتر و سودآورتر را امکان پذیر می کند. اما ، به طور غیرقابل تصور دنبال کردن مدل های کمی ممکن است احمقانه باشد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

کسی که آرزو می کند یک مقدار باشد ، باید در امور مالی ، برنامه نویسی رایانه و ریاضیات حداقل پیشینه داشته باشد. علاوه بر این ، باید مهارت های استثنایی در تجزیه و تحلیل کمی داشته باشد. به نظر می رسد دستمزد و مزایایی که با تبدیل شدن به یک معامله گر کمیته به وجود می آید ، بسیار سودآور است. با این وجود ، کسانی که مایل به ورود به این صنعت شدید رقابتی هستند ، باید توانایی های مختلفی داشته باشند. به دلیل خستگی ، بسیاری از معامله گران کمی اوراق بهادار خود را متنوع می کنند یا پس از چند سال به بازارهای مختلف منتقل می شوند. در نتیجه ، آنها اغلب میزان موفقیت متوسطی دارند.

معمولاً معامله گران کمی نرخ موفقیت متوسطی دارند. بسیاری حتی بعد از فرار ، جریان های دیگر را متنوع یا انتخاب می کنند.

مدرک کارشناسی ارشد در مدل سازی مالی کمی ، مهندسی مالی ، MBA یا لیسانس ریاضی همه برای تجارت کمی مفید است.

Quants از یادگیری ماشین ، شبکه های عصبی ، ابزارهای آماری مانند نسبت شارپ و غیره استفاده می کنند ، و ابزارها/شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، خطوط روند و نوسان سازها.

مقالات توصیه شده

این مقاله راهنما برای تجارت کمی است. ما در مورد استراتژی های معاملاتی کمی ، معامله گر کمی ، کار ، مؤلفه ها و نمونه ها بحث کرده ایم. می توانید در مورد تجارت از مقالات زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید: -