فهرست مطالب
معرفی
استراتژی RSI 2 دوره ای که توسط لری کانرز توسعه داده شده است، یک استراتژی معاملاتی نسبتاً ساده بازگشت متوسط است که برای خرید یا فروش اوراق بهادار پس از یک دوره اصلاحی طراحی شده است. معامله‌گران باید زمانی که RSI دو دوره‌ای به زیر 10 می‌رسند، به دنبال فرصت‌های خرید باشند، که به شدت بیش‌فروش تلقی می‌شود. برعکس، معامله‌گران می‌توانند زمانی که RSI دو دوره‌ای به بالای 90 می‌رود، به دنبال فرصت‌های فروش کوتاه باشند. برای شناسایی قسمت های اصلی یا پایین طراحی نشده است. قبل از بررسی جزئیات، توجه داشته باشید که این مقاله برای آموزش چارتیست ها در مورد استراتژی های احتمالی طراحی شده است. ما یک استراتژی معاملاتی مستقل ارائه نمی کنیم که بتوان از آن استفاده کرد. در عوض، این مقاله به منظور افزایش توسعه و اصلاح استراتژی است.
استراتژی
چهار مرحله برای این استراتژی وجود دارد. ابتدا، روند اصلی را با استفاده از میانگین متحرک بلند مدت شناسایی کنید. کانرز میانگین متحرک 200 روزه را توصیه می کند. هنگامی که یک اوراق بهادار بالاتر از SMA 200 روزه خود باشد، روند بلندمدت صعودی است و زمانی که یک اوراق بهادار کمتر از SMA 200 روزه خود باشد، روند نزولی است. معامله گران باید به دنبال فرصت های خرید در زمانی که بالاتر از SMA 200 روزه هستند و فرصت های فروش کوتاه زمانی که کمتر از SMA 200 روزه هستند، باشند.
دوم، یک سطح RSI را برای شناسایی فرصت های خرید یا فروش در روند بزرگتر انتخاب کنید. کانرز سطوح RSI را بین 0 تا 10 برای خرید و بین 90 تا 100 برای فروش آزمایش کرد.(توجه داشته باشید که سطوح بر اساس قیمت‌های بسته می‌شوند.) او دریافت که بازدهی در هنگام خرید با نزول RSI کمتر از 5 نسبت به قیمت پایین‌تر از 10 بیشتر است. به عبارت دیگر، هر چه RSI پایین‌تر افت کند، بازده در موقعیت‌های خرید بعدی بیشتر می‌شود. برای پوزیشن های فروش، بازدهی در هنگام فروش کوتاه در یک افزایش RSI بالاتر از 95 نسبت به افزایش قیمت بالاتر از 90 بود. به عبارت دیگر، هر چه بیش خرید کوتاه مدت اوراق بهادار بیشتر باشد، بازده بعدی در یک موقعیت فروش بیشتر خواهد بود.
مرحله سوم شامل سفارش واقعی خرید یا فروش کوتاه و زمان قرار دادن آن است. چارتیست‌هایی که بازار را تماشا می‌کنند می‌توانند موقعیتی را یا درست قبل از بسته شدن یا در باز شدن بعدی ایجاد کنند. هر دو رویکرد مزایا و معایبی دارند. کانرز از رویکرد قبل از نزدیک حمایت می کند. با این حال، خرید درست قبل از بسته شدن به این معنی است که معامله گران در گشایش بعدی قرار دارند، که می تواند با فاصله باشد. بدیهی است که این شکاف می تواند موقعیت جدید را بهبود بخشد یا بلافاصله با حرکت نامطلوب قیمت کاهش دهد. انتظار برای باز شدن به معامله گران انعطاف بیشتری می دهد و می تواند سطح ورودی را بهبود بخشد.
مرحله چهارم تنظیم نقطه خروج است. در مثال خود با استفاده از S&P 500، کانرز از خروج از پوزیشن های خرید در یک حرکت بالاتر از SMA 5 روزه و از موقعیت های کوتاه در حرکت زیر SMA 5 روزه حمایت می کند. این به وضوح یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که خروجی سریع ایجاد می کند. چارتیست‌ها همچنین باید در نظر داشته باشند که یک توقف انتهایی ایجاد کنند یا از Parabolic SAR استفاده کنند. گاهی اوقات یک روند قوی پابرجاست و توقف های انتهایی تضمین می کند که یک موقعیت تا زمانی که روند ادامه دارد باقی بماند.
ایستگاه ها کجا هستند؟کانرز از استفاده از استاپ ها دفاع نمی کند. بله درست خواندیدکانرز در آزمایش کمی خود، که شامل صدها هزار معامله بود، دریافت که وقتی صحبت از سهام و شاخص‌های سهام می‌شود، عملکرد متوقف می‌شود. در حالی که بازار واقعاً دارای یک انحراف رو به بالا است، استفاده نکردن از استاپ ها می تواند منجر به زیان های بزرگ و کاهش های بزرگ شود. این یک پیشنهاد مخاطره آمیز است، اما باز هم، تجارت یک بازی مخاطره آمیز است. چارتیست ها باید خودشان تصمیم بگیرند.
نمونه های معاملاتی
نمودار زیر SPDR صنایع داو (DIA) را با SMA 200 روزه (قرمز)، SMA 5 دوره ای (صورتی) و RSI 2 دوره ای نشان می دهد. یک سیگنال صعودی زمانی رخ می دهد که DIA بالاتر از SMA 200 روزه باشد و RSI(2) به 5 یا پایین تر حرکت کند. سیگنال نزولی زمانی رخ می دهد که DIA کمتر از SMA 200 روزه باشد و RSI(2) به 95 یا بالاتر حرکت کند. در این دوره 12 ماهه هفت سیگنال وجود داشت که چهار سیگنال صعودی و سه سیگنال نزولی بود. از چهار سیگنال صعودی، DIA سه بار از چهار بار بالاتر رفت، که به این معنی است که این سیگنال‌ها می‌توانستند سودآور باشند. از سه سیگنال نزولی، DIA تنها یک بار به سمت پایین حرکت کرد (5). DIA پس از سیگنال های نزولی در ماه اکتبر به بالای SMA 200 روزه حرکت کرد. هنگامی که بالاتر از SMA 200 روزه بود، RSI 2 دوره ای به 5 یا پایین تر حرکت نکرد تا سیگنال خرید دیگری تولید کند. تا آنجا که سود یا زیان، به سطوح مورد استفاده برای توقف ضرر و گرفتن سود بستگی دارد.
مثال دوم نشان می دهد که اپل (AAPL) در بیشتر بازه زمانی بالاتر از SMA 200 روزه خود معامله می کند. در این مدت حداقل ده سیگنال خرید وجود داشت. جلوگیری از ضرر در پنج مورد اول دشوار بود زیرا AAPL از اواخر فوریه تا اواسط ژوئن 2011 زیگزاگ پایین‌تر بود. با نگاهی به این نمودار، مشخص می شود که بسیاری از این سیگنال ها زودهنگام بوده اند. به عبارت دیگر، اپل پس از سیگنال خرید اولیه به سمت پایین‌ترین سطح حرکت کرد و سپس بازگشت.
پیچاندن
مانند همه استراتژی های معاملاتی، مطالعه سیگنال ها و جستجوی راه هایی برای بهبود نتایج بسیار مهم است. نکته کلیدی اجتناب از برازش منحنی است که شانس موفقیت در آینده را کاهش می دهد. همانطور که در بالا ذکر شد، استراتژی RSI(2) می تواند زودهنگام باشد زیرا حرکت های موجود اغلب پس از سیگنال ادامه می یابد. امنیت می تواند پس از افزایش RSI (2) بالاتر از 95 یا پایین تر پس از سقوط RSI (2) به زیر 5 ادامه یابد. در تلاش برای اصلاح این وضعیت، طراحان نمودار باید به دنبال نوعی سرنخ باشند که قیمت ها واقعاً پس از RSI (2) معکوس شده اند. به نهایت خود می رسد. این می تواند شامل تجزیه و تحلیل کندل استیک، الگوهای نمودار درون روز، سایر نوسانگرهای مومنتوم یا حتی تغییراتی در RSI (2) باشد.
RSI (2) به بالای 95 صعود می کند زیرا قیمت ها در حال افزایش هستند. ایجاد یک موقعیت کوتاه در حالی که قیمت ها در حال افزایش هستند می تواند خطرناک باشد. چارتیست ها می توانند این سیگنال را با صبر کردن برای حرکت RSI(2) به زیر خط مرکزی خود (50) فیلتر کنند. به طور مشابه، هنگامی که یک اوراق بهادار بالاتر از SMA 200 روزه خود معامله می شود و RSI(2) زیر 5 حرکت می کند، چارتیست ها می توانند این سیگنال را با انتظار برای حرکت RSI(2) به بالای 50 فیلتر کنند. چرخش کوتاه مدتنمودار بالا گوگل را با سیگنال های RSI(2) نشان می دهد که با یک ضربدر خط مرکزی (50) فیلتر شده اند. سیگنال های خوب و سیگنال های بد وجود داشت. توجه داشته باشید که سیگنال فروش اکتبر اجرا نشد زیرا GOOG در زمانی که RSI به زیر 50 رسید بالاتر از SMA 200 روزه بود. همچنین توجه داشته باشید که شکاف ها می توانند معاملات را ویران کنند. شکاف های اواسط ژوئیه، اواسط اکتبر و اواسط ژانویه در فصل سود اتفاق افتاد.
نتیجه
استراتژی RSI(2) به معامله گران این فرصت را می دهد تا در روندی مستمر مشارکت کنند. کانرز بیان می کند که معامله گران باید پول بک بخرند، نه شکست. برعکس، معامله گران باید جهش های بیش از حد فروش را بفروشند، نه اینکه از شکست حمایت کنند. این استراتژی با فلسفه او همخوانی دارد. حتی اگر آزمایش های کانرز نشان می دهد که توقف ها به عملکرد آسیب می زند، برای معامله گران عاقلانه است که یک استراتژی خروج و توقف ضرر برای هر سیستم معاملاتی ایجاد کنند. معامله‌گران می‌توانند زمانی که شرایط بیش از حد خرید می‌شود یا توقف پایانی ایجاد می‌کنند، از لانگ خارج شوند. به طور مشابه، معامله گران می توانند در صورت فروش بیش از حد شرایط، از شورت خارج شوند. به خاطر داشته باشید که این مقاله به عنوان نقطه شروعی برای توسعه سیستم معاملاتی طراحی شده است. از این ایده ها برای تقویت سبک معاملاتی، ترجیحات ریسک-پاداش و قضاوت های شخصی خود استفاده کنید. برای مشاهده نمودار S&P 500 با RSI(2) اینجا را کلیک کنید.
