Bulkowski در مورد واژگونی قیمت بسته شدن ، صعود

بسته شدن قیمت واژگونی: نتایج مهم بازار گاو نر

شماره های فوق در صدها تجارت کامل از تاریخ 3/8/2013 انجام شده است. برای تعاریف به واژه نامه مراجعه کنید.

** بر اساس افت متوسط در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکستگی های رو به پایین در بازار گاو نر

بسته شدن وارونگی قیمت ، صعود: دستورالعمل های شناسایی

مشخصه	بحث
1 نوار	این الگوی از یک نوار تشکیل شده است ، اما از قیمت بسته شدن نوار قبلی استفاده می کند.
صعود کردن	در یک صعود کوتاه مدت به دنبال الگوی باشید.
باز کن	فضای باز باید در 25 ٪ از سطح داخلی باشد.
نزدیک	نزدیک باید در 25 ٪ از Intraday کم باشد و زیر نزدیک روز گذشته باشد.

بسته شدن واژگونی قیمت ، صعود: نکات مربوط به معاملات

تاکتیک تجارت	توضیح
واژگونی	قرار است این الگوی به عنوان وارونگی از صعود عمل کند. با این حال ، با عدم موفقیت 52 ٪ حرکات بیش از 5 ٪ ، موضوع معکوس احتمالاً اشتباه است.
کوتاه	روز بعد بعد از الگوی ، در Open Open بفروشید.
قانون اندازه گیری	معکوس قیمت بسته شدن قانون اندازه گیری 64 ٪ از زمان (بازار گاو نر) را برآورده می کند. یعنی ارتفاع الگوی را اندازه گیری کرده و آن را از قیمت پایین کم کنید تا یک هدف رو به پایین بدست آورید.

بسته شدن واژگونی قیمت ، صعود: آمار عملکرد

برای آمار زیر ، من از 1،199 سهام استفاده کردم ، از ژانویه 1990 تا مارس 2013 ، اما تعداد کمی از سهام کل این محدوده را پوشش می داد. تمام سهام حداقل 5 دلار قیمت داشتند. از آنجا که نمونه ها بسیار زیاد بودند ، من یکی از هر ده الگوی را انتخاب کردم. در دهه 2000 دو بازار خرس وجود داشت (همانطور که توسط شاخص S& P 500 تعیین شده است) ، از 3/24/2000 تا 10/10/2002 و 10/12/2007 تا 3/6/2009. همه چیز خارج از آن تاریخ ها نشان دهنده یک بازار گاو نر است.

برای هر معکوس قیمت بسته شدن صعود ، فهمیدم که روند شروع شده و چه زمانی به پایان رسید. برای یافتن اوج یا دره روند ، کمترین دره و بالاترین قله را در طول یا منهای 10 روز (21 روز در کل) ، قبل از معکوس قیمت بسته شدن و همان تست اوج/دره پس از واژگونی قیمت بسته کردم. نزدیکترین دره یا اوج قبل از واژگونی قیمت بسته شدن ، جایی است که روند آغاز شده است. نزدیکترین قله یا دره پس از واژگونی قیمت بسته شدن ، جایی است که روند به پایان رسید. من اوج یا دره را با میانگین بالاترین و کمترین قیمت پایین الگوی واژگونی قیمت بسته بندی مقایسه کردم.

شماره 10 بار یا شماره دره تمایل به یافتن نقاط عطف اصلی در نمودارهای روزانه دارد.

من از روز بعد از پایان الگوی به نزدیکترین قله یا دره روند ، عملکرد را اندازه گیری کردم.

برای تعیین روند قیمت ورودی (من به دنبال روند صعودی بودم) از دو روش استفاده کردم. یکی رگرسیون خطی بر روی میانگین قیمت های بالا و پایین در پنج روز قبل از الگو بود. که روند کوتاه مدت را گرفت.

من همچنین از قیمت نزدیکترین مینور بالا یا پایین در مقایسه با قیمت متوسط بالا-پایین الگو استفاده کردم. هر چیزی که معکوس نبود، کنار گذاشته شد. به عنوان مثال، اگر میانگین قیمت معکوس قیمت بسته شدن 10 دلار و بالاترین جزئی قبلی زیر 10 دلار بود، آنگاه الگوی معکوس روند صعودی عمل می کند (یعنی قیمت باید به سمت معکوس شدن قیمت بسته با یک روند نزولی فرض شده باشد. شکست).

برگشت قیمت بسته شدن، روند صعودی: نرخ عملکرد و شکست

جدول 1: عملکرد و نرخ شکست

بازار	5 درصد شکست	افت متوسط
گاو نر	52%	6%
خرس	34%	14%

جدول 1 نرخ شکست را که بر اساس شرایط بازار به همراه میانگین افت مرتب شده است، فهرست می کند. از آنجایی که قرار است معکوس شدن قیمت بسته به عنوان معکوس روند صعودی عمل کند، من یک شکست نزولی را فرض کردم.

شکست زمانی رخ می دهد که سهام نتواند بیش از 5 درصد سقوط کند.

نرخ شکست ممکن است بالا به نظر برسد، اما این برای الگوهای کوتاه‌مدت مانند برگشت قیمت بسته شدن معمول است. بیشترین شکست در یک بازار صعودی رخ می دهد: 52٪ نتوانستند حداقل 5٪ کاهش قیمت را ببینند. میانگین کاهش فقط 6٪ است.

تغییر قیمت بسته شدن، روند صعودی: قانون اندازه گیری

جدول 2: اندازه گیری عملکرد قانون

بازار	موفقیت
گاو نر	64%
خرس	70%

جدول 2 نشان می دهد که قاعده اندازه گیری چند بار کار می کند. از قانون اندازه گیری برای تخمین میزان احتمال کاهش قیمت استفاده کنید.

برای انجام این کار، از بالاترین ارتفاع به کمترین پایین در الگو اندازه گیری کنید تا ارتفاع را بدست آورید. ارتفاع را از کمترین پایین کم کنید تا به هدف برسید.

بهترین عملکرد قانون اندازه گیری در یک بازار نزولی رخ می دهد که 70٪ الگوها به هدف خود می رسند.

برگشت قیمت بسته شدن، روند صعودی: عملکرد معاملاتی

جدول 3: آزمایش برگشت قیمت بسته شدن، روند صعودی

بازار	گاو نر	خرس
سود/زیان خالص	$ (137. 97)	$ (45. 53)
برنده می شود	39%	46%
معاملات برنده	5, 601	1278
میانگین سود برندگان	744. 18 دلار	750. 97 دلار
تلفات	61%	54%
معاملات از دست دادن	8796	1501
میانگین ضرر	(699. 70 دلار)	(723. 69 دلار)
میانگین زمان نگهداری (روزهای تقویمی)	27	15

جدول 3 عملکرد را بر اساس 17252 معامله با استفاده از 10 دلار کمیسیون در هر معامله (20 دلار رفت و برگشت) نشان می دهد که از 10000 دلار در هر معامله شروع می شود. هیچ تعدیلی برای بهره، کارمزد، لغزش و غیره انجام نشد.

نتایج بر اساس بازار گاو نر یا خرسی طبقه بندی می شوند. معاملات از همان تنظیماتی استفاده کردند که در بسته شدن قیمت، روند صعودی، آمار عملکرد ذکر شده است.

تنظیمات اینجاست.

• روند صعودی قیمت بسته شدن را پیدا کنید
• کوتاه در باز روز بعد.
• پوشش زمانی که قیمت 7٪ کاهش می یابد.
• اگر قیمت 7 درصد افزایش یابد، معامله را به دلیل ضرر بسته کنید.

به عنوان مثال، در یک بازار صعودی، زیان خالص 137. 97 دلار برای همه معاملات بود. این روش در 39 درصد مواقع برنده شد و 5601 معامله برنده وجود داشت. میانگین سود معاملات برنده 744. 18 دلار بود.

61 درصد یا 8796 معامله بازنده بودند. آنها به طور متوسط 699. 70 دلار از دست دادند.

میانگین زمان نگهداری 27 روز تقویمی بود.

توجه داشته باشید که چگونه سود و زیان نزدیک به 7٪ تثبیت شد، که چگونه آزمایش راه اندازی شد.

بازگشت قیمت بسته شدن، روند صعودی: عملکرد معاملات با توقف الگو

جدول 4: آزمایش برگشت قیمت بسته شدن، روند صعودی، با توقف الگو

بازار	گاو نر	خرس
سود/زیان خالص	$ (44. 35)	$ (51. 85)
برنده می شود	24%	32%
معاملات برنده	3, 483	889
میانگین سود برندگان	688. 30 دلار	740. 96 دلار
تلفات	76%	68%
معاملات از دست دادن	10976	1, 890
میانگین ضرر	(276. 84 دلار)	(424. 77 دلار)
میانگین زمان نگهداری (روزهای تقویمی)	10	7

جدول 4 نتایج 17252 معامله را نشان می دهد، اما این بار به جای توقف 7 درصد، یک پنی بالاتر از بالای الگوی برگشت قیمت بسته شده به عنوان توقف استفاده شده است.

به عنوان مثال، در یک بازار صعودی، ضرر خالص 44. 35 دلار برای همه معاملات بود. این روش در 24 درصد مواقع برنده شد و 3483 معامله برنده وجود داشت. میانگین سود معاملات برنده 688. 30 دلار بود.

هفتاد و شش درصد یا 10976 معامله بازنده بودند. آنها به طور متوسط 276. 84 دلار از دست دادند.

میانگین زمان نگهداری 10 روز تقویمی بود.

در مقایسه با روش توقف 7 درصد، قرار دادن یک استاپ در بالای الگوی نشان داد که ضرر به طور چشمگیری کاهش یافته است. با این حال، نسبت برد/ باخت آسیب دید و این نمی‌توانست الگوی سودآوری را ایجاد کند.

تغییر قیمت بسته شدن، روند صعودی: مثال معاملاتی

شکل یک الگوی بازگشت قیمت بسته شدن در آرکانزاس بهترین (ABFS) را در مقیاس روزانه، در A نشان می دهد.

افزایش قیمت منجر به الگوی یک روزه می شود. طبق الگو، قیمت نزدیک به بالاترین روز باز می شود و نزدیک به پایین روز بسته می شود، و در زیر بسته شدن روز قبل بسته می شود.

روز بعد، B، سهام را در باز یا 7. 94 کوتاه کنید.

سهام سقوط می کند و به هدف می رسد (7. 38 یا 7٪ کمتر از قیمت خرید) همانطور که در نمودار نشان داده شده است، در C.

یک توقف 7 درصد بالاتر از قیمت فروش کوتاه قرار می گیرد که در صورت نیاز از معامله خارج می شود.

اگر از روش توقف الگو استفاده می شد، معامله یک پنی بالاتر از بالاترین سطح A خارج می شد.

همچنین ببینید

در زیر سایر الگوهای کوتاه آورده شده است.

مقایسه عملکرد معکوس های کوتاه مدت

از این سایت حمایت کنیدبا کلیک بر روی هر یک از کتاب‌ها (زیر) به Amazon. com می‌روید. اخطارهای حقوقی: "به عنوان یکی از همکاران آمازون از خریدهای واجد شرایط درآمد کسب می کنم."لینک های پولی).

رمان های من:

کتاب های بورس من:

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با ماه، نارنجی، نقره ای و بنفش قافیه نیست.