در معاملات، متوجه خواهید شد که بسیاری از افراد در مورد بسیاری از چیزها مفروضاتی را مطرح می کنند. الگوهای شمعدانی، الگوهای نمودار، و استراتژی های مختلف معاملاتی رایج که معنای خاصی به آنها داده می شود، نمونه های کاملی از آن هستند!
وقتی صحبت از معاملات شکاف به میان می‌آید، برخی از مفروضات نیز وجود دارد. موردی که شاید بیش از همه به چشم می خورد این است که بیشتر شکاف ها پر شده است. بنابراین، آیا این درست است؟
هیچ شکافی همیشه پر نمی شود. با این حال، نرخ پر کردن شکاف بسته به عوامل زیادی از جمله بازار و بازه زمانی معامله شده، و همچنین مدت زمانی که به بازار برای پر کردن شکاف می‌دهید، متفاوت است. آمار زیر.
در این مقاله، ما می‌خواهیم نگاه دقیق‌تری به این کنیم که شکاف چیست و چگونه توسط اکثر بازیگران بازار تفسیر می‌شود.
اگر می خواهید برای استراتژی های معاملاتی خود الهام بیشتری بگیرید، ما به شدت توصیه می کنیم که به عضویت لبه ما نگاهی بیندازید!
با این حال، مهم‌تر از همه، ما قصد داریم به برخی شبیه‌سازی‌های تاریخی نگاهی بیندازیم تا به پاسخ نهایی و روشنی برسیم که آیا شکاف‌ها پر می‌شوند یا خیر!
شکاف ها چیست؟
آیا شکاف ها همیشه پر می شوند؟
شکاف را می توان به عنوان حفره ای در نمودار قیمت در نظر گرفت، جایی که هیچ معامله ای در آن صورت نگرفت. به عبارت دیگر، می توان گفت که قیمت از یک فاصله معین "پرش" کرد، به این معنی که در یک قیمت بسته شد، و سپس بدون دست زدن به سطوح میانی، بالاتر یا پایین تر باز شد.
بسته به جهت شکاف، معمولاً شکاف ها را نزولی یا صعودی می نامید. همانطور که احتمالاً می توانید حدس بزنید، شکاف صعودی شکافی است که در آن بازار بالاتر از بسته شدن قبلی باز می شود، در حالی که شکاف نزولی شکافی است که در آن کمتر باز می شود.
پر کردن شکاف به چه معناست؟
هر چند وقت یک بار شکاف ها پر می شوند؟
خوب، وقتی یک بازار "شکاف را پر می کند"، به سادگی به این معنی است که فضای خالی را که خود شکاف است پر می کند. بنابراین اگر شکاف بازار بالاتر باشد، زمانی که به روز قبل بازگردد، ابتدا شکاف را پر می کند.
خواندن توصیه می شود:
چرا و چه زمانی شکاف ها شکل می گیرند؟
شکاف ها معمولاً در نتیجه نقدینگی کم یا یک شبه، با بسته شدن بازار و سپس بازگشایی مجدد بازار در روز بعد ایجاد می شود.
وقتی شکاف ها یک شبه شکل می گیرد، نشانه آن است که احساسات بازار تغییر کرده است. فعالان بازار دیگر تمایلی به پرداخت همان قیمتی که در روز بسته شدن قبلی داشتند، در باز شدن روز بعد ندارند. در بسیاری از مواقع، حداقل زمانی که صحبت از شکاف های بزرگتر می شود، نشانه آن است که اطلاعات جدیدی منتشر شده و توسط فعالان بازار مورد توجه قرار گرفته است.
شکاف های آخر هفته
همچنین شکاف ها بین بسته شدن جمعه و دوشنبه باز است. دلایل آن شبیه به شکاف های منظم یک شبه است. با این حال ، در بورس سهام ، شما همچنین می بینید که چند بازیکن بازار تا پایان هفته موقعیت های خود را می بندند. این به منظور این است که پول خود را در طول آخر هفته در بازار نداشته باشیم ، آیا اتفاق غیر منتظره ای رخ می دهد. در نتیجه ، بسیاری می خواهند در روز دوشنبه باز شوند که این امر باعث افزایش فشار خرید می شود و منجر به شکاف مثبت می شود.
نقدینگی نازک
به طور کلی ، هرچه بازار کمتر مایع باشد ، شکاف ها بیشتر و بزرگتر می شوند. این امر به این دلیل است که نقدینگی کمتر به این معنی است که قیمت ها مستعد لغزش هستند ، زیرا ممکن است کسی باشد که طرف مقابل تجارت را با قیمت پیشنهادی یا قیمت های نزدیک همسایه بگیرد. در نتیجه ، شکاف بازار برای رسیدن به نزدیکترین قیمت پیشنهادی.
این همچنین بدان معنی است که شکاف در بازه های زمانی داخل روز ، مانند بازه زمانی 5 یا 10 دقیقه ای ، در بازارهای غیرقانونی بسیار رایج است. نقدینگی ، مانند تعداد معاملات در حال انجام ، ساده تر از بازه زمانی کمتر می شود و این باعث افزایش احتمال شکاف ها می شود.
برای ذکر مثال ، شما برای یافتن شکاف در قرارداد آتی S& P-500 به شدت معامله خواهید کرد. از طرف دیگر ، اگر به قراردادهای بسیار کمتری ، مانند بازار آتی برنج خشن نگاه کنید ، شکاف ها همه جا خواهد بود.
در دو تصویر زیر نمودار 5 دقیقه ای از قرارداد S& P500 را نشان می دهیم ، و پس از آن بازار آتی Rough Rice. همانطور که می بینید تفاوت بزرگی وجود دارد!
محو و دنبال کردن: چگونه تجارت شکاف ها (اصطلاحات مهم)
محو شدن و زیر شکاف
وقتی معامله گران شکافی را نشان می دهند ، دو گزینه دارند:
- این شکاف را دنبال کنید: این بدان معنی است که آنها پیش بینی می کنند که بازار در جهت شکاف ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر ، اگر شکاف مثبت باشد ، آنها طولانی می شوند و از راه دیگر برای شکاف های منفی.
- FADE THE GAP: در اینجا آنها در عوض در جهت مخالف شکاف وارد می شوند. بنابراین اگر شکاف نزولی داشته باشیم ، یک فیدر تصمیم می گیرد که طولانی شود.
البته ، شما همیشه این گزینه را دارید که از بازار خارج شوید. علاوه بر این ، شما معمولاً قبل از تجارت از شرایط و فیلترهای بیشتری استفاده می کنید ، زیرا عملکرد پایه ، همانطور که در آزمایش های زیر مشاهده خواهید کرد ، معمولاً کاملاً محدود است
اگر می خواهید برای استراتژی های معاملاتی خود الهام بیشتری بگیرید، ما به شدت توصیه می کنیم که به عضویت لبه ما نگاهی بیندازید!
نرخ شکاف در بازار را پر کنید: مطالعه بازار
با استفاده از این اطلاعات ، ما یک مطالعه بازار را انجام خواهیم داد تا برخی از آمار در مورد نرخ واقعی شکاف ها را بدست آوریم.
در اینجا تنظیماتی که ما استفاده می کنیم وجود دارد:
بازار: S& P-500 (جاسوسی ETF)
بازه زمانی: روزانه
طول: 25 سال داده
هنگام انجام آزمایشات زیر ، بسیار مهم است که آستانه شکاف را در ذهن داشته باشیم. آستانه شکاف ساده حداقل فاصله ای است که بازار باید شکاف داشته باشد ، تا در آمار گنجانده شود.
در تست های ما ، ما می خواهیم به سه آستانه شکاف مختلف نگاه کنیم:
- شکاف هایی که بزرگتر از 0،1 ٪ است.
- شکاف هایی که از 0،5 ٪ بزرگتر است
- شکاف هایی که از 1 ٪ بزرگتر است
آمار: آستانه شکاف 0،1 ٪
هنگام انجام آزمایشات ، آمار زیر را برای شکاف های نزولی و صعودی دریافت می کنیم. درصد به نرخ پر می شود. به عنوان مثال ، 20 ٪ بدان معنی است که 20 ٪ از کل شکاف ها پر شده است.
شکاف های صعودی: 59 ٪ (2155 نمونه
GAPS BEARISH: 61 ٪ (1809 نمونه)
همانطور که می بینید تفاوت بزرگی بین این دو وجود ندارد.
آمار: آستانه شکاف 0،5 ٪
در اینجا ما به شکاف هایی که حداقل 0،5 ٪ هستند نگاه می کنیم.
شکاف های صعودی: 43 ٪ (702 نمونه)
GAPS BEARISH: 42 ٪ (650 نمونه)
آمار: آستانه شکاف 1 ٪
و سرانجام ، ما نگاهی به شکافهای بزرگتر 1 ٪ یا بیشتر می اندازیم.
شکاف های صعودی: 28 ٪ (204 نمونه)
شکاف های نزولی: 33 ٪ (202 مورد)
خلاصه مطالعه
بنابراین ، چه نتیجه گیری می توان از آمار فوق نتیجه گرفت؟
خوب ، مطمئناً به نظر می رسد که بیشتر شکاف ها در روز اول تجارت پر نمی شوند. فقط هنگامی که ما شکاف هایی را به اندازه 0،1 ٪ درج کردیم ، نتیجه ای کسب کردیم که نشان می دهد بیش از نیمی از شکاف ها پر شده اند. با این حال ، با چنین اندازه کمی فاصله ، ما واقعاً نمی توانستیم انتظار دیگری داشته باشیم. مسافت های کوچک به راحتی توسط بازار و حرکات نامنظم آن پوشانده می شود. به همین ترتیب ، این پر کردن احتمالاً فقط در اثر حرکت تصادفی بازار ایجاد می شود.
مهم است که در اینجا به خاطر داشته باشید ، این است که نتایج ما برای جاسوسی ETF بدست آمده است. در حالی که این یکی از محبوب ترین اوراق بهادار است که S& P-500 را ردیابی می کند ، در مقایسه با سایر اوراق بهادار مردمی می تواند تفاوت هایی در نقل قول قیمت و همچنین داده های بازار تاریخی وجود داشته باشد. اختلافات نباید خیلی مهم باشد ، اما مطمئناً درک این مسئله مهم است.
جنبه مهم دیگر که باید به خاطر بسپارید این است که بسته به میزان زمان به بازار برای پر کردن شکاف ، نرخ پر شدن شکاف ها متفاوت خواهد بود. در آزمون فوق فقط پر از تعداد زیادی را که طی یک روز پس از شکاف ظاهر شد ، شمارش کردیم.
پس از شکاف چه اتفاقی می افتد؟
با وجود این آمار خارج از راه ، ممکن است بخواهید بدانید که پس از ایجاد شکاف چه اتفاقی می افتد. از این گذشته ، میزان پر کردن شکاف به ما اندازه حرکات نزولی یا صعودی را به ما نمی گوید ، که می تواند جالب باشد.
به همین ترتیب ، در اینجا دو نمودار را دنبال کنید که عملکرد تاریخی S& P ، روز بعد از شکاف را نشان می دهد.
شکاف های مثبت بزرگتر از 0. 25 ٪
منحنی سهام شکاف مثبت
شکافهای منفی بزرگتر از 0. 25 ٪
منحنی عدالت شکاف منفی
همانطور که می بینید تفاوت قابل توجهی بین این دو وجود دارد.
روزهای با شکاف های نزولی معمولاً روز بعد با یک حرکت منفی دنبال می شوند ، در حالی که برعکس در مورد شکاف های صعودی صادق است.
اگرچه هیچ یک از منحنی های سهام فوق به شکل فعلی خود قابل معامله نیستند ، اما مطمئناً این اطلاعات ارزشمندی است که می توانیم در معاملات خودمان پیاده سازی کنیم!
آیا استراتژی های شکاف واقعاً کار می کنند؟
بله ، آنها انجام می دهند! حتی اگر نتایجی که در بالا به شما ارائه شده است ، نشان نمی دهد که شکاف ها به تنهایی می توانند با موفقیت معامله شوند ، مطمئناً می توانید استراتژی های شکاف بزرگی را ایجاد کنید. باید به یاد داشته باشید که تغییرات بی پایان فیلترها و شرایطی که می توانید برای حذف معاملات دروغین اضافه کنید وجود دارد. به همین ترتیب ، اگر می توانید شرایط مناسب را پیدا کنید ، می توانید یک استراتژی تجاری سودآور پیدا کنید.
به عنوان مثال ، استراتژی زیر ، که یک استراتژی معاملاتی روزانه است ، با پیچ و تاب ویژه به باز کردن شکاف ها متکی است.
استراتژی تجارت
در اینجا چند نمونه از شرایط و قوانین مختلفی که می توانید در یک استراتژی شکاف به دنبال آن باشید ، آورده شده است:
- ADX: مقادیر بالا ADX ، به این معنی که بازار سطح نوسانات بالایی را تجربه می کند ، اغلب می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند!
- اندازه شکاف: اندازه شکاف ، همانطور که در یکی از تست ها پوشانده ایم ، می تواند به روش های مختلفی تعریف شود. یک رویکرد متداول استفاده از چند ATR است که یک آستانه به اندازه پویا را نشان می دهد.
- جهت روند: جنبه دیگری که نقش بزرگی را ایفا می کند ، جهت روند است. در بورس سهام ، معامله گران اغلب از میانگین حرکت 200 دوره ای برای تعیین نزولی یا صعودی بازار استفاده می کنند. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این را در مقاله ما در مورد میانگین حرکت بخوانید.
اینها فقط دو شرایطی بودند که می توانید در یک استراتژی معاملاتی اجرا کنید. خیلی بیشتر و بسیار محتمل وجود دارد که حداقل برخی از آنها واجد شرایط تبدیل شدن به بخشی از یک استراتژی تجارت هستند!
برای کسانی که می خواهند یاد بگیرند که چگونه خودشان یک استراتژی تجاری ایجاد کنند ، ما واقعاً توصیه می کنیم که به راهنمای ما برای ایجاد استراتژی های معاملاتی نزدیک تر نگاه کنید. این واقعاً حاوی اطلاعات مفید زیادی در مورد تمام مراحلی است که در ایجاد یک استراتژی تجارت وجود دارد ، و فکر می کنیم ارزش زیادی در آن خواهید یافت!
نتیجه
شکاف زمانی است که بازار از یک قیمت به سطح دیگر پرش می کند و قیمت های مداخله را دست نخورده می گذارد. به طور معمول ، با بازگشایی بازار برای جلسه معاملاتی بعدی ، شکاف ها یک شبه شکل می گیرند. با این حال ، در بازارهای غیرقانونی ، دیدن شکاف ها نیز در داخل است.
وقتی صحبت می شود که شکاف ها پر شده یا خیر ، به عوامل زیادی بستگی دارد. با این حال ، طبق تست های ما ، به نظر می رسد بیشتر شکاف ها پر نشده است ، حداقل در طی یک روز پس از وقوع آنها.
نکته مهم دیگر ، این است که شکاف های مثبت در موارد بیشتر از یک شکاف منفی حرکت مثبت می کنند. این مطمئناً اطلاعاتی است که می تواند برای تجارت شخصی شما ارزشمند باشد!
اگر دوست دارید تجارت الگوریتمی را از معامله گران که خودشان تمام وقت تجارت می کنند ، یاد بگیرید ، ما اکیداً توصیه می کنیم که به دوره های تجاری ما نگاهی بیندازید. به عنوان یک دانش آموز ، شما نه تنها می توانید روش اثبات شده ای را که از خودمان استفاده می کنیم یاد بگیرید ، بلکه تعدادی استراتژی معاملاتی نیز برای شروع تجارت خود دریافت می کنید!
در اینجا مقاله ای وجود دارد که اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد شکاف ها بخوانید ، ممکن است مورد توجه باشد. شکافهای پر نشده (چگونه آنها را تجارت کنیم)
