در این فصل نظریه ای از تئوری مارتینگال های یکپارچه مربع و ساخت مجموعه های اساسی مارتینگال های متعامد ارائه شده است که از این نظر ممکن است سایر مارتینگال ها به عنوان یک انتگرال تصادفی بیان شوند. موارد خاص مانند حرکت براون ، فرآیندهای لوی و فرآیندهای پرش تصادفی ، مانند برخی برنامه های کاربردی برای امور مالی ریاضی مورد بحث قرار گرفته است.
کلید واژه ها
- انتگرال تصادفی
- ماوراء
- فرایند لوی
- امور مالی ریاضی
این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.
گزینه های خرید
کتاب الکترونیکی 109. 99 یورو شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)
کتاب گالینگور 129. 99 یورو از مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه) مستثنی است
پیش نمایش
نمایش پیش نمایش امکان پذیر نیست. بارگیری PDF PREVIEW.
منابع
D. Applebaum ، فرآیندهای لوی و حساب تصادفی ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، 2004.
O. Barndorff-Nielsen ، T. Mikosch and S. I. Resnick ، Eds. ، فرآیندهای Lévy: تئوری و برنامه ها ، Birkhäuser ، 2001.
J. Bertoin ، Lévy Proceses ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، 1998.
R. Boel ، P. Varaiya ، and E. Wong ، Martingales در فرآیندهای پرش I: نتایج نمایش ، کنترل و بهینه سازی سیام جی ، 13: 999-1021 ، 1975.
C. S. Chou و P.-A. مایر ، sur la répresentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels ، در séminaire de probabilités ix ، یادداشت های سخنرانی در ریاضیات 465. Springer-Verlag ، 1975.
H. Cramér ، فرآیندهای تصادفی به عنوان منحنی در فضای هیلبرت ، Th. احتمالاًبرنامه ها ، 5: 195-204 ، 1965.
M. H. A. دیویس ، مارتینگالس فرآیندهای وینر و پواسون ، جی. لون. ریاضی. SOC.(2) ، 13: 336-338 ، 1976.
M. H. A. دیویس ، نمایندگی Martingales از فرآیندهای پرش ، Siam J. Control & Optimization ، 14: 623-638 ، 1976.
M. H. A. دیویس ، بازنمایی عملکردهای فرآیندهای انتشار به عنوان انتگرال های تصادفی ، ترانس. طب مکمل و جایگزین. فیلSOC.، 87: 157–166 ، 1980.
M. H. A. دیویس ، مدل ها و بهینه سازی مارکوف ، چاپمن و هال ، 1993.
M. H. A. دیویس و P. Varaiya ، اطلاعات مربوط به سیستم های تصادفی خطی ، J. Math. مقعدکاربرد، 37: 384-402 ، 1972.
M. H. A. دیویس و P. Varaiya ، شرایط برنامه نویسی پویا برای سیستم های تصادفی جزئی مورد توجه ، Siam J. Control ، 11: 226-261 ، 1973.
M. H. A. دیویس و P. Varaiya ، در مورد تعدد یک خانواده فزاینده Sigma-Fields ، Ann. احتمالاً، 2: 958-963 ، 1974.
C. Dellacherie ، Intégrales Stochastiques parport aux de wiener ou de poisson ، در Séminaire de Probabilités VIII ، یادداشت های سخنرانی در ریاضیات 381 ، Springer-Verlag ، 1973. [اصلاحات Dans SP IX ، LNM 465.]]
R. J. الیوت ، انتگرال های تصادفی برای Martingales از یک فرآیند پرش با زمان پرش جزئی در دسترس ، Z. Wahrscheinlichkeitstheorie ver. GEB ، 36: 213–266 ، 1976.
R. J. الیوت و P. E. KOPP ، ریاضیات بازارهای مالی ، Springer-Verlag ، چاپ 2 ، 2004.
K. Itô ، چند وینر انتگرال ، J. Math. SOC. ژاپن ، 3: 157-169 ، 1951.
J. JACOD ، محاسبه Stochastique و Problèmes de Martingales ، یادداشت های سخنرانی در ریاضیات 714 ، Springer-Verlag ، 1979.
J. Jacod and M. Yor ، Etudes des Solutions Extrémales et Répresentation Intégrale des Solutions Pure Problèmes de Martingales ، Z. Wahrscheinlichkeitsheorie ver. Geb.، 38: 83–125 ، 1977.
B. Øksendal ، معادلات دیفرانسیل تصادفی ، Springer-Verlag ، چاپ ششم ، 2004.
H. Kunita و S. Watanabe ، در مربع Martingales یکپارچه ، Nagoya Math. ج. ، 30: 209–245 ، 1967.
D. Nualart ، حساب Malliavin و موضوعات مرتبط ، Springer-Verlag ، 1995.
D. Nualart و W. Schoutens ، بازنمایی های هرج و مرج و قابل پیش بینی برای فرآیندهای لوی ، استوچ. پروککاربرد، 90: 109–122 ، 2000.
پلی اتیلن. معادلات ادغام تصادفی و یکپارچه سازی ، Springer-Verlag ، چاپ 2 ، 2004.
L. C. G. راجرز و D. ویلیامز ، پراکندگی ، فرآیندهای مارکوف و مارتینگالس ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، چاپ 2 ، 2000.
K. Sato ، فرآیندهای لوی و توزیع های بی نهایت تقسیم کننده ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، 1999.
W. Schoutens ، Lévy Proces در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی ، جان ویلی ، 2003.
اطلاعات نویسنده
نویسندگان و وابستگی ها
گروه ریاضیات ، کالج امپریال لندن ، لندن ، SW7 2AZ ، انگلیس
- مارک ا. دیویس
همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید
اطلاعات ویرایشگر
ویراستاران و وابستگی ها
موسسه تحقیقات سیستم و گروه مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه مریلند ، کالج پارک ، دکتر ، 20742 ، ایالات متحده
حقوق و مجوزها
اطلاعات حق چاپ
© 2005 Birkhäuser Boston
درباره این فصل
این فصل را ذکر کنید
دیویس ، M. H. A.(2005). نمایندگی Martingale و همه اینها. در: ABED ، E. H.(eds) پیشرفت در کنترل ، شبکه های ارتباطی و سیستم های حمل و نقل. سیستم ها و کنترل: پایه ها و برنامه ها. Birkhäuser Boston. https://doi. org/10. 1007/0-8176-4409-1_4
استناد را بارگیری کنید
نام ناشر: Birkhäuser Boston
چاپ ISBN: 978-0-8176-4385-0
ISBN آنلاین: 978-0-8176-4409-3
این فصل را به اشتراک بگذارید
هرکسی که لینک زیر را با آن به اشتراک بگذارید قادر به خواندن این محتوا خواهد بود:
