5 قدم به یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قانون که کار می کند

بیاموزید که آیا یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قانون برای شما مناسب است و چگونه می توانید شخصی را ایجاد کنید که با شخصیت شما مطابقت داشته باشد. همچنین یاد بگیرید که با این نوع تجارت از مشکلات رایج خودداری کنید.

آخرین به روز شده: 11 اوت 2022 توسط هیو کیمورا

این نوع سیستم معاملاتی برای برخی از معامله گران بسیار جذاب است زیرا می تواند احساسات زیادی را از تجارت خارج کند. اگر فهمیدید که هنگام تجارت بیش از حد احساساتی هستید ، ممکن است این نوع تجارت برای شما باشد.

یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قانون قوانینی را برای کلیه مؤلفه های یک تجارت تعریف کرده است. یک معامله گر مجاز نیست از قوانین منحرف شود. پوشش قوانین اساسی: معیارهای ورود ، اندازه قرعه کشی ، حداکثر ریسک تجاری ، مدیریت تجارت ، حداکثر ریسک نمونه کارها و معیارهای خروج.

در اصل سه نوع سیستم مبتنی بر قانون وجود دارد:

1. 100 ٪ استراتژی های خودکار
2. استراتژی های مدیریت تجارت دستی
3. ترکیبی از هر دو عنصر خودکار و دستی (اتوماسیون افزایشی)

صرف نظر از اینکه کدام یک را انتخاب کنید ، این راهنما به شما نشان می دهد که چگونه سیستمی را برای شما ایجاد کنید.

مرحله 1: درک کنید که با شخصیت شما چه چیزی کار می کند

این یک گام واقعاً مهم است ، بنابراین از آن غافل نشوید.

بسیاری از معامله گران جدید فکر می کنند که لازم نیست نگران سیستم/شخصیت باشند زیرا فقط باید قوانین یک سیستم را دنبال کنند و درآمد کسب کنند.

هیچ چیز نمی تواند از حقیقت فراتر رود.

حتی اگر قوانین سیاه و سفید دارید ، هنوز هم باید در نظر بگیرید که چگونه به نتایج واکنش نشان خواهید داد.

شما می توانید یک سیستم بسیار سودآور داشته باشید ، اما اگر نمی توانید جنبه های خاصی از سیستم را تحمل کنید ، از آن دست می کشید.

بیایید نگاهی به عناصر اصلی که باید از آنها آگاه باشید ، نگاهی بیندازیم.

اهداف شما چه هستند؟

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید اهداف شما برای سیستم تجارت است.

آیا می خواهید یک حساب کوچک ضرب کنید؟یا آیا می خواهید در یک حساب بزرگتر درآمد پایدار داشته باشید؟

این سؤالات بسیار مهمی است که باید هنگام شروع کار از خود بپرسید.

پاسخ شما به این سوال نوع سیستمی را که ایجاد خواهید کرد تعیین می کند.

این کمک می کند تا یک هدف سالانه را که برای آن تیراندازی خواهید کرد ، بنویسید.

برخی از معامله گران می خواهند در سال 10،000 ٪ بسازند (بله ، آنها جدی هستند). اما در واقعیت ، 30 ٪ در سال ، با یک حساب اندازه مناسب و معقول برای برآورده کردن خواسته های آنها ... با استرس بسیار کمتری خواهد بود.

بنابراین نگاهی واقع بینانه به آنچه واقعاً می خواهید از سیستم تجاری خود خارج شوید ، بیندازید.

اهداف خود را در برنامه معاملاتی خود بنویسید.

فروکش

بسیاری از معامله گران می خواهند دلار بزرگ را بسازند. اما سود بزرگ معمولاً به معنای کاهش بزرگ است.

آیا می توانید از پس آن برآید؟

برخی از معامله گران می توانند.

با این حال ، در تجربه من ، بیشتر معامله گران نمی توانند.

بنابراین به شماره های کشش خود توجه کنید. 40 ٪ کاهش ممکن است هنگام تجارت نمایشی کار بزرگی نباشد. اما روانشناسی وقتی پول واقعی در خط باشد می تواند به طرز چشمگیری تغییر کند.

اگر احساس سختی دارید که تأثیر عاطفی یک سقوط در یک حساب نمایشی را احساس کنید ، یک حساب پول واقعی کوچک را باز کنید و از تعداد زیادی نانو استفاده کنید.

ممکن است متوجه شوید که شما مایل به تحمل یک کاهش بالاتر یا پایین تر از آنچه انتظار داشتید. به همین دلیل آزمایش انواع مختلف سیستم های تجاری مهم است تا دریابید که چه چیزی برای شما بهتر است.

فرکانس تجارت

در مرحله بعد ، مهم است که درک کنید که استراتژی شما چند بار تجارت می کند و چه احساسی در مورد آن فرکانس دارد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که استراتژی شما فقط چند معاملات در ماه انجام می دهد. اما وقتی تجارت می کند ، احتمال موفقیت بالایی وجود دارد و شما معمولاً چند برنده بزرگ دارید زیرا از دست دادن توقف خود پی می برید.

به نظر می رسد عالی است؟

خوب ، این در واقع برای برخی از معامله گران وحشتناک به نظر می رسد. این معامله گران به راحتی حوصله می گیرند و می خواهند بیشتر تجارت کنند.

برعکس نیز می تواند درست باشد.

اگر یک سیستم معاملات زیادی را انجام دهد ، برخی از معامله گران در مورد تجارت تمام وقت ، یا اینکه معاملات بیش از حد به یکباره باز می شوند ، استرس می گیرند.

بنابراین مدتی وقت بگذارید تا فرکانس معاملات بهینه خود را در نظر بگیرید.

این برای همه یکسان نیست.

درصد برنده

آیا شما نوع معامله گر هستید که دوست دارید نرخ پیروزی بالایی را ببینید؟یا آیا ترجیح می دهید کمتر از آن پیروز شوید ، اما بازده چندگانه در هر تجارت ریسک بیشتری دارید؟

یکی از معامله گران من می دانم که دوست دارم برای معاملات 100R بروم. اما او فقط حدود 20 ٪ از زمان برنده می شود. آیا می توانید قبل از برنده شدن ، 8 معاملات از دست دادن را در یک ردیف (یا بیشتر) انجام دهید؟

یا ترجیح می دهید فقط 1R بسازید ، اما 75 ٪ از زمان را برنده شوید؟

هر دو روش سودآور هستند.

در اینجا هیچ پاسخ درست یا اشتباهی وجود ندارد.

همه چیز در مورد آنچه شما راحت تر هستید.

مجدداً با هر دو آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی را ترجیح می دهید.

کاملاً خودکار ، دستی یا هر دو؟

مکانیک نحوه ورود و خروج از معاملات می تواند در نتایج معاملاتی شما تفاوت زیادی ایجاد کند.

به عنوان مثال ، اگر سیستم معاملاتی شما برای سودآوری باید خودکار باشد ، اما شما نمی دانید چگونه یک استراتژی معاملاتی خودکار را برنامه ریزی کنید ، پس این استراتژی برای شما مؤثر نخواهد بود.

اما همیشه می توانید یاد بگیرید. دوره برنامه نویسی MT4 را آغاز کنید توسط استاد توسعه دهنده آدام هارتلی.

البته ، شما همچنین می توانید به دنبال برنامه نویس باشید تا آن را برای شما کدگذاری کند. در اینجا لیستی از برنامه نویسان و راهنمایی در مورد نحوه یافتن صحیح ارائه شده است.

از طرف دیگر ، شاید شما به یک سیستم خودکار اعتماد نکنید و ترجیح می دهید خود را مدیریت کنید. اگر اینگونه است ، مطمئن باشید که در مواقعی که معمولاً معاملات خود را تنظیم می کنید قادر به تجارت خواهید بود.

اگر سیستم شما معمولاً در ساعت 3:00 به وقت محلی بهترین معاملات خود را دارد ، احتمالاً به عنوان یک سیستم دستی کار نمی کند.

به همین دلیل است که پشتی و آزمایش بتا بسیار مهم هستند. شما می خواهید نقاط کور در سیستم خود را بفهمید تا بتوانید بر این اساس جبران کنید.

مرحله 2: یک برنامه معاملاتی کتبی ایجاد کنید

مرحله بعدی نوشتن قوانین معاملات شما است.

این تضمین می کند که شما یک مرجع محکم دارید که می توانید تمام تصمیمات تجاری خود را بگیرید.

از هر روش ضبط که برای شما مفید است استفاده کنید ، اما من فهمیدم که قلم و کاغذ خوب برای من بهترین کار را می کند. یادداشت برداری و تغییر چیزها در طی فرآیند توسعه ساده تر است.

بعد از اتمام تغییر در یک سیستم ، سپس آن را در Evernote قرار می دهم.

اگر می خواهید یک الگوی برای برنامه معاملاتی خود داشته باشید ، می توانید یک برگه PDF رایگان را در اینجا بارگیری کنید. به نظر من چاپ دسته ای از این موارد بسیار مفید است و آنها را در نزدیکی میز من قرار می دهد.

وقتی ایده می گیرم ، آن را به پایین می آورم ، بنابراین فراموش نمی کنم. سپس می توانم بعداً به آن برگردم تا ایده را توسعه دهم.

یک برنامه معاملاتی خوب باید عناصر زیر را داشته باشد:

• نام سیستم تجارت
• شماره نسخه
• شاخص های مورد استفاده ، با تنظیمات
• معیارهای ورود
• قوانین مدیریت تجارت
• قوانین خطر
• قوانین را دوباره وارد کنید
• قوانین مربوط به ریسک نمونه کارها
• آیا این کتابچه راهنمای کاربر ، کاملاً خودکار یا کمی از هر دو است؟

ممکن است عناصر دیگری نیز وجود داشته باشد که می خواهید بعداً اضافه کنید ، اما این لیست شروع خوبی است.

می توانید از بسیاری از منابع در اینترنت یک برنامه معاملاتی دریافت کنید. کمبود آنها وجود ندارد ، می توانید آنها را از دوره ها ، انجمن ها و پست های وبلاگ دریافت کنید.

استراتژی هایی را که در اینجا به اشتراک گذاشته ایم ببینید.

من همچنین توصیه می کنم جوامع استراتژی تجارت MQL5 و TradingView را بررسی کنید. آنها یک استراتژی بزرگ و با کیفیت متفاوت هستند ، اما می توانند ایده های خوبی به شما ارائه دهند.

همچنین می توانید به کد و کپی/چسباندن ایده های مورد نظر خود نگاه کنید. اگر استراتژی را پیدا کردید که در واقع کار کند ، می تواند نقطه شروع خوبی برای استراتژی شما باشد.

اما چگونه می دانید که آیا یک استراتژی معاملاتی در بازارها به شما مزیت می دهد؟

این همان چیزی است که Backtesting برای ...

مرحله 3: قوانین برنامه معاملاتی خود را پشت سر بگذارید

در مرحله بعد ، وقت آن است که برنامه خود را آزمایش کنید تا اطمینان داشته باشید که در تجارت در دنیای واقعی کار خواهد کرد. اگر تازه وارد پشتی هستید ، راهنمای رایگان ما را در اینجا بخوانید.

روش های مختلفی برای پشتی وجود دارد و بهترین روش برای شما به نوع استراتژی شما بستگی دارد.

به عنوان مثال ، اگر شما یک استراتژی کاملاً خودکار دارید ، ممکن است آزمایش را در چیزی مانند تستر فارکس یا Metatrader 5 در نظر بگیرید. این سیستم عامل های خوبی برای استراتژی های خودکار فارکس است.

اگر یک استراتژی دستی اجرا شده اید ، Forex Tester ، Metatrader 5 یا TradingView همه سیستم عامل های خوبی برای آزمایش هستند.

پشتی شما برخی از اطلاعات کلیدی را به شما می دهد:

• فروکش
• درصد پیروزی
• طولانی ترین خط برد
• طولانی ترین خط ضرر
• بهترین/بدترین روز برای تجارت
• بهترین/بدترین زمان برای تجارت
• و بیشتر!

اگر یک بستر پشتی برخی از این داده ها را به شما نمی دهد ، همیشه می توانید آن را به صفحه گسترده صادر کنید تا آن را کشف کنید.

انتظار نداشته باشید که در اولین تلاش به جکپات ضربه بزنید. نتیجه موفقیت آمیز پشت پرده تقریباً همیشه نتیجه بسیاری از آزمایشات است.

معامله گران موفق ترفندهای کوچکی را برای یک استراتژی انجام می دهند و نتایج را آزمایش می کنند. به یاد داشته باشید که فقط یک بار یک چیز را تغییر دهید و آن را تغییر دهید.

در غیر این صورت ، شما نمی دانید کدام تغییرات کار کرده است و کدام یک از آنها انجام نشده است.

هنگامی که شما یک استراتژی دارید که به اهداف شما برخورد می کند ، آماده حرکت هستید.

مرحله 4: بتا قوانین خود را آزمایش کنید

بعد از اینکه استراتژی های خود را آزمایش کردید و به نتایج اطمینان دارید ، هنوز به تجارت زنده نرسید. یک قدم دیگر قبل از شروع ریسک کردن مولا واقعی وجود دارد.

به این آزمایش بتا یا آزمایش رو به جلو گفته می شود.

شما نمی خواهید مستقیماً به تجارت زنده بپردازید زیرا هنوز چند مورد وجود دارد که ممکن است شما نیاز به کار داشته باشید.

به عنوان مثال ، اگر شما یک استراتژی معاملاتی کاملاً خودکار دارید که در MT5 اجرا می شود ، حتماً باید آن را در یک حساب نمایشی با کارگزاری که قصد تجارت زنده را دارید ، آزمایش کنید.

گسترش کارگزار یا تاخیر سرور ممکن است بر نحوه تجارت استراتژی شما در شرایط زنده تأثیر بگذارد. بعضی اوقات نتایج می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

بنابراین این تست بتا را برای چند ماه اجرا کنید تا مطمئن شوید که هیچ مشکلی دیگر با سیستم معاملاتی شما وجود ندارد. هنگامی که اطمینان دارید همانطور که انتظار دارید کار خواهد کرد ، اکنون زمان آن رسیده است که به صورت زنده بروید!

مرحله 5: برو زنده

اکنون وقت آن است که سیستم خود را عملی کنید. من توصیه می کنم در ابتدا با یک حساب کوچک یا استفاده از مقدار کمتری از ریسک استفاده کنید.

هنوز هم ممکن است چند تفاوت پیش بینی نشده بین سرور زنده کارگزار شما و سرور نسخه ی نمایشی وجود داشته باشد.

اما اگر همه چیز خوب است ، پس اجازه دهید استراتژی شما از بین برود!

به یاد داشته باشید که معاملات خود را در یک ژورنال معاملاتی پیگیری کنید ، بنابراین می توانید هر هفته نتایج را مرور کنید.

تا زمانی که حداقل 100 معاملات در کتاب داشته باشید ، چیزی در مورد سیستم تغییر ندهید. اگر بلافاصله برنده نشود ، می تواند وسوسه انگیز باشد.

در برابر اصرار مقاومت کنید زیرا ممکن است فقط در یک کاهش عادی قرار داشته باشید. برای استفاده از لبه خود باید به سیستم فرصت دهید.

افکار نهایی در مورد سیستم های معاملاتی مبتنی بر قانون

یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر قانون ، همه احساسات را از تجارت خارج نمی کند. برای برخی از معامله گران ، یک سیستم معاملاتی بسیار سخت می تواند منجر به خسارات بیشتری شود زیرا آنها برای استفاده از تمام فرصت هایی که در پیش می گیرند ، آزاد نیستند.

اما برای معامله گران که می توانند در مورد تصمیمات تجاری قاطع باشند ، یا ترجیح می دهند تأثیر احساسات خود را به حداقل برسانند ، قوانین سختگیرانه می تواند راهی عالی برای تجارت باشد.

مزیت اضافه شده یک استراتژی مبتنی بر قانون این است که شما می توانید عناصر خاص استراتژی را تغییر دهید و دقیقاً ببینید که چگونه این تغییرات بر نتایج تأثیر می گذارد.

اگر می خواهید برای آزمایش یک سیستم مبتنی بر قوانین یا یک استراتژی تجارت اختیاری کمک کنید ، به برنامه Traderevo بپیوندید. ما شما را گام به گام از طریق فرآیند آزمایش ، تأیید و بررسی استراتژی های معاملاتی انجام می دهیم.