شاخص فراکتالی

شاخص فراکتال یک شاخص معاملاتی است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که برای شناسایی نقاط معکوس روند بالقوه در یک بازار استفاده می شود. این توسط یک معامله گر مشهور ، بیل ویلیامز ساخته شده است ، بنابراین به عنوان شاخص فراکتالی ویلیامز نیز گفته می شود.

ویلیامز نشانگر فراکتال را در کتاب خود با عنوان "تجارت هرج و مرج" ارائه داد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه های آن را به نظریه هرج و مرج ریاضی نشان می دهد. در ریاضیات ، فراکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرضیه نشانگر فراکتال این است که شما می توانید از الگوهای مکرر حرکت قیمت که در بازه های مختلف معاملات (ساعتی ، 4 ساعت ، روزانه ، هفتگی و غیره) اتفاق می افتد ، از الگوهای مکرر حرکت می کند.

استفاده از نشانگر فراکتال اساساً شناخت یک الگوی در عملکرد قیمت یک امنیت معامله شده است. پس از تشخیص این الگوی ، معامله گران بسته به اینکه نشانگر فراکتال صعودی باشد یا نزولی ، می توانند خرید یا فروش کنند ، به دنبال سود از وارونگی بازار هستند.

خلاصه

• شاخص فراکتال یک شاخص معکوس بازار است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد.
• الگوی فراکتال از پنج شمعدان تشکیل شده است که شکل "V" یا "U" را نشان می دهد (با یک الگوی فراکتالی نزولی ، "V" یا "U" معکوس ظاهر می شود ، وارونه است) که با حرکت عمل قیمت یک امنیت شکل می گیردواد
• شاخص فراکتال ورود تجارت و سطح از دست دادن را برای یک معامله گر فراهم می کند ، اما نقطه ورود مشخص شده و میزان ضرر بالقوه برای تجارت ممکن است به طور قابل توجهی کمتر از ایده آل باشد.

الگوی فراکتال

الگوی فراکتال ، که می تواند در هر دو نمودار نوار و نمودارهای شمعدانی تشخیص داده شود ، از عملکرد قیمت است که در چارچوب زمانی پنج شمعدان رخ می دهد. بدیهی است ، بسته به اینکه از چه بازه زمانی نمودار استفاده می کند ، زمان مطلق زمان لازم برای تشکیل یک الگوی فراکتال متفاوت است. برای یک معامله گر که از نمودار ساعتی استفاده می کند ، یک الگوی فراکتال می تواند در پنج ساعت شکل بگیرد - در حالی که یک معامله گر که از نمودارهای روزانه معامله می کند ، الگوهای فراکتالی را مشاهده می کند که در طی پنج روز شکل می گیرد.

بنابراین ، نشانگر فراکتال چگونه به نظر می رسد؟یکی از مزایای نشانگر فراکتال ویلیامز این است که مشاهده در یک نمودار نسبتاً آسان است. الگوی فراکتال شامل پنج شمعدان پیاپی است که شمعدان میانی (سوم) نشان دهنده بالاترین یا پایین ترین سطح گروه پنج شمعدان است ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

قوانین اساسی برای الگوی فراکتال به شرح زیر است:

• شمعدان (که شمعدان سوم یا میانه در یک الگوی فراکتال خواهد بود) یک نقطه مرتفع (با یک فراکتال نزولی) یا یک نقطه پایین (با یک فراکتال صعودی) در حرکت قیمت یک امنیت را نشان می دهد.
• یک الگوی فراکتالی نزولی زمانی اتفاق می افتد که هر دو دو شمعدان که پیش از یک شمعدان با نقطه بلند در نمودار هستند ، و دو شمعدان که از نقطه مرتفع به دست آمده توسط شمعدان سوم در الگوی پیروی می کنند ، ارتفاعات پایین تر را نشان می دهند (به تصویر فوق اشاره می کنند).
• یک الگوی فراکتال صعودی هنگامی اتفاق می افتد که هر دو دو شمعدان که پیش از یک شمعدان کم نقطه بر روی نمودار هستند ، و دو شمعدان که از پایین هستند ، پایین ترین سطح را نشان می دهند.

یک روش جایگزین برای درک الگوی فراکتال:

• یک الگوی فراکتالی نزولی ، که نشانگر معکوس بازار به نزولی است ، شکل می گیرد که هر یک از سه شمعدان متوالی نشان می دهد که قیمت بالایی بالاتری را نشان می دهد ، و به دنبال آن دو شمعدان نشان می دهد که عملکرد قیمت را با پایین تر از بالا از شمعدان قبلی نشان می دهد.
• یک الگوی فراکتال صعودی، که نشان‌دهنده بازگشت بازار به سمت صعودی است، زمانی شکل می‌گیرد که هر یک از سه کندل متوالی قیمت را به پایین‌تر نشان دهند و به دنبال آن دو کندل عملکرد قیمت را با پایین‌تر از پایین‌ترین کندل قبلی نشان دهند.

تفسیر و استفاده از الگوی فراکتال

الگوی فراکتال شکل پایین یا بالا به شکل "V" یا "U" را در یک بازار نشان می دهد - اگرچه این الگو به ندرت به خوبی تمیز و متقارن است که در تصویر بالا نشان داده شده است.

چنین الگوی عمل قیمت ممکن است نشان‌دهنده معکوس شدن بازار باشد - یا یک بازار با روند صعودی قبلی به تدریج به سمت نزولی تغییر می‌کند، یا یک بازار نزولی قبلی که به سمت صعودی می‌چرخد.

حداقل، یک الگوی فراکتال به عنوان شناسایی حداقل یک سطح موقتی از حمایت قیمت (فرکتال صعودی) یا مقاومت قیمت (فرکتال نزولی) تفسیر می شود.

معامله گران اغلب یک الگوی فراکتال را در رابطه با سایر اندیکاتورهای پشتیبانی فنی/مقاومت، مانند نقاط محوری روزانه، مشاهده می کنند تا قدرت یا قابلیت اطمینان احتمالی سیگنال اندیکاتور فراکتال مبنی بر معکوس شدن روند را ارزیابی کنند.

به عنوان مثال، اگر نقطه اوج یک الگوی فراکتال نزولی با یک سطح اصلاحی فیبوناچی یا سطح میانگین متحرک که آن نقطه قیمت را نیز به عنوان سطح مقاومت مشخص می کند، همزمان باشد، آنگاه شاخص فراکتال به عنوان قابل اعتمادتر تفسیر می شود - به احتمال زیادنشانگر دقیق تغییر بازار

احتیاط نشانگر فراکتال

الگوی فراکتال باید با بسته شدن کندل پنجم الگو تأیید شود. به عبارت دیگر، باید تا پایان شمعدان پنجم منتظر بمانید تا ببینید آیا در واقع یک الگوی فراکتال معتبر شکل گرفته است یا خیر. با این حال، شکست یک اندیکاتور فراکتال به طور کامل ممکن است خود نشانگر حرکت احتمالی قیمت در آینده باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که چهار عدد از پنج کندل که یک الگوی فراکتال نزولی را نشان می‌دهند، تشکیل شده‌اند، اما سپس اکشن قیمت نشان‌داده‌شده توسط کندل پنجم، به جای نشان دادن یک پایین‌تر از کندل چهارم، در عوض افزایش قیمت را به بالاترین حد جدید نشان می‌دهد، حتیبسیار بالاتر از ارتفاع سومین شمعدان در الگوی شکل دهی. چنین اقدام قیمتی نه تنها شکل‌گیری یک الگوی فراکتالی نزولی را از بین می‌برد، بلکه در واقع نشانه‌ای از ادامه روند صعودی موجود و ادامه پیشروی قیمت به سطوح بالاتر خواهد بود.

مزایا و معایب شاخص

اندیکاتور فراکتال مزایای ارائه به معامله گران را با نقاط ورود به بازار به راحتی قابل شناسایی (در انتهای پنجمین کندل در الگو) و با امتیازهای قیمتی به همان اندازه آسان برای سفارش های توقف ضرر ارائه می دهد.

با یک الگوی فراکتال نزولی، یک معامله‌گر فروش کوتاهی انجام می‌دهد و سپس ممکن است یک سفارش توقف ضرر را دقیقاً بالاتر از بالاترین حد به‌دست‌آمده در الگوی فراکتال قرار دهد. با یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در پایان پنجمین کندل خرید می کند و سپس ممکن است دستور توقف ضرر خود را درست زیر پایین ترین حد از الگوی فراکتال پنج کندل قرار دهد.

یکی از معایب معاملات خارج از اندیکاتور فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهد - بنابراین، این اندیکاتور مستعد ارائه سیگنال های نادرست به معامله گران است. به همین دلیل است که تعداد کمی از معامله گران به جای استفاده از آن در ارتباط با سایر اندیکاتورهای فنی، تنها به اندیکاتور فراکتال برای سیگنال های معاملاتی تکیه می کنند.

یکی دیگر از مضرات تجارت الگوی فراکتال این است که کمتر از نقاط ورود به بازار ایده آل را فراهم می کند. به عنوان مثال ، شروع تجارت خرید در نزدیکی شمعدان پنجم در یک الگوی فراری صعودی ممکن است منجر به خرید معامله گر با سطح قیمت شود که قابل ملاحظه ای بالاتر از بازار پایین باشد. علاوه بر این ، اگر معامله گر یک دستور توقف از دست دادن را زیر الگوی فراکتال قرار دهد ، ضرر بالقوه تجارت ممکن است یک مبلغ پولی باشد که غیرقابل قبول است.

بیشتر بدانید

CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه الگوی مالی و ارزیابی مالی جهانی (FMVA) است که برای کمک به هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است. منابع CFI زیر در پیشبرد تحصیلات مالی شما و پیشبرد حرفه شما مفید خواهد بود: <Pan> یکی دیگر از مضرات تجارت الگوی فراکتال این است که کمتر از نقاط ورود به بازار ایده آل را فراهم می کند. به عنوان مثال ، شروع تجارت خرید در نزدیکی شمعدان پنجم در یک الگوی فراری صعودی ممکن است منجر به خرید معامله گر با سطح قیمت شود که قابل ملاحظه ای بالاتر از بازار پایین باشد. علاوه بر این ، اگر معامله گر یک دستور توقف از دست دادن را زیر الگوی فراکتال قرار دهد ، ضرر بالقوه تجارت ممکن است یک مبلغ پولی باشد که غیرقابل قبول است.